Волновой анализ. Теория Эллиотта

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Глава 2. Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V

Задача главы

В простой и доступной форме дать основы базового курса по волновому анализу Ральфа Эллиотта — самого дорогостоящего на всевозможных курсах «обучения Форекс» и наиболее трудного из всех разделов технического анализа трейдинга.

У нас — это материал 11 класса Школы начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V на закрытом форуме, где обучение трейдеров начинается с нуля — базового школьного курса, далее модели волнового анализа Эллиотта и их интерпретации МФ используются в виде подсказок на закрытом форуме Академии.

Чтобы понять суть волнового анализа Эллиотта необходимо осознать 3 вещи, без которых вам трудно будет стать опытным профессиональным трейдером, зарабатывающим трейдингом «на жизнь»:

Движение валют на Форексе — это не хаос, а отработка по Эллиотту различных «волновых моделей» поведения рынка. Значит, увидев даже 1-й, а тем более 2-й из элементов некой МОДЕЛИ волнового анализа, можно «идти за рынком» (а не против него), осознанно получая профит на 3-м, 4-м и последующих шагах. Например,

Рис. 1. Варианты движения валюты

Увидев 1-й элемент такой модели, по МФ, можно начинать получать профит по одному из 2-х вариантов.

Как Академия МФ определяет, по какому из 2-х вариантов нужно открывать сделки? С помощью. иных инструментов, входящих в «синтез бинарных закономерностей МФ».

  1. поведение «валют-союзников»: если GBP/USD и AUD/USD пошли уверенно вверх, «опуская доллар», то евро/доллар на нашем примере, также, СКОРЕЕ всего, пойдет вверх по 1-му варианту, а не вниз по 2-му;
  2. объемы VSA валютных фьючерсов. Если фьючерс 6E (евро) на Чикагской бирже растет вместе с объемами, а опускается без объемов, по какому варианту волнового анализа пойдет движение евро/доллара? Конечно же, по первому — вверх;
  3. иные элементы МФ (пивоты, НК, индексы, авторские индикаторы и т. д.), которые в совокупности с опытными трейдерами, также объективно подсказывают: EUR/USD пойдет вверх по 1-му варианту, а не вниз по 2-му.
  • Постарайтесь привыкнуть к «сленгу» волновиков:
    • тренд в волновом анализе — это импульс;
    • флет — коррекция (откат) старшего ТФ.
  • Ниже модели волнового анализа Эллиотта. Вряд ли вы запомните их с первого и даже со второго раза, но постарайтесь просто определить для себя, где:

    • тренд — импульс, на котором нужно открывать сделки;
    • а где коррекция, понимая, что данные знания — это обязательная ЧАСТЬ вашего будущего профессионализма и успеха на Форексе.

    Волновая теория Эллиотта дает алгоритм движения валютных пар Форекса

    Тренд (волны импульса) имеет 5-волновую структуру (волны обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5, А, В, С) и состоит из волн импульса и коррекции.

    1. Волны импульса 1, 3, 5:
      • длиннее волн коррекции;
      • показывают направление тренда.
    2. Волны коррекции:
      • 2-я и 4-я волны, каждая из которых имеет 3-волновую структуру (а-в-с) и показывают направление противоположное текущему тренду.

    Рис. 2. Рисунок восходящего (бычьего) тренда

    Значение волн Эллиотта для трейдера Форекса

    1. Чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда — волны импульса, которые длиннее волн коррекции.
    2. Волновой анализ позволяет видеть, в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения (начинается тренд или уже заканчивается).
    3. Цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%).

    Структура подволн на тренде

    1. 1-я, 3-я, 5-я волны импульса имеют 5-волновую структуру своих подволн.
    2. Волны коррекции (2 и 4) имеют 3-волновую структуру и обозначаются А-В-С.
    Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
      Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
      Дают существенные бонусы за регистрацию:

    Рис. 3. Волновая структура импульса и коррекции Рис. 4. Структура подволн

    Характеристика каждой волны

    • 2 волна = 0.382-0.618 длины 1-й волны.
    • 3 волна = 1.618-2.618 длины 1-й волны.
    • 4 волна = 0.382-0.5 длины 3-й волны.
    • 5 волна = 0.382-0,618 длины 3-й волны (5-я волна = 1,618×1 волну, если она растянутая).
    • Волна A = 1, 0.618-0.5 длины волны 5.
    • Волна B = 0.382-0.5 длины волны A.
    • Волна C = 1.618 или 0.618-0.5 длины волны A.
    • Во 2-й волне А=В=С, или А=0,618×1 волну, В=0,618×А волну, С= 0,618×В волну, то есть сходящийся треугольник.
    • В 4-й волне А=С, или А=0,618×3 волну, В=0,618×А волну, С=0,618 (или на 1,618)×В волну.
    • В 4-й волне В = 0,236×А волну.

    Волны и наклонные каналы тренда

    Пректер рекомендует чертить канал тренда по:

    • вершине 1-й и 3-й волны;
    • параллельный канал от основания 2-й волны.

    Это позволит увидеть

    • предполагаемый уровень отката 4-й волны;
    • вершину будущей 5-й волны.

    Чертится

    • сначала временный канал (Temporary Channel);
    • затем после окончания 4-й волны — окончательный канал (Final Channel).

    Рис. 5. Временный наклонный канал Рис. 6. Окончательный наклонный канал

    Удлиненные и усеченные волны

    Пректер рекомендует чертить канал тренда по:

    • вершине 1-й и 3-й волны;
    • параллельный канал от основания 2-й волны.

    Это позволит увидеть

    • предполагаемый уровень отката 4-й волны;
    • вершину будущей 5-й волны.

    Чертится

    • сначала временный канал (Temporary Channel);
    • затем после окончания 4-й волны — Окончательный канал (Final Channel).

    Рис. 7. Удлиненная 3-я волна Рис. 8. Разновидности удлинений

    Вопросы следующего уровня обучения (Академии Masterforex-V)

    • Почему в импульсе количество удлиненных волн может быть 5, 9, 13. (назовите цифры далее)?
    • Почему в коррекции количество удлиненных волн может быть 3, 7, 11. (назовите цифры далее)?
    • Какая формула есть у классиков волнового анализа для подсчета подволн удлинения в импульсе и коррекции?
    • Если количество подволн в удлинении равно 15 и 17 — какая из них волна импульса, а какая коррекции старшего таймфрейма?

    Усеченные волны

    5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны:

    • имеет 5-волновую структуру;
    • усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.

    Рис. 9. Усеченная пятая волна Рис. 10. Бычье и медвежье усечение

    Уровни Фибоначчи и волны Эллиотта

    Последовательность Фибоначчи — это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

    Уровни (Золотая пропорция) Фибоначчи

    • После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618 к 1, а к соседнему младшему — приблизительно 1.618 к 1.
    • Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1:2.618*).

    Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

    1. Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162-362% от 1-й волны).
    2. Волна коррекции = 23-76% от предыдущей волны.
    1. цели импульсивной 3-й и 5-й волны тренда. Рис. 11. Фибоцели третьей волны
    2. цели коррекции (2-я и 4-я волны) от предыдущей волны:
      • 2-я волна = по классике 38-76% от 1-й волны;
      • 4-я волна = по классике 38-50% от 3-й волны.

      Рис.12 Фибоцели коррекционного движения

    Альтернатива-3 форс-мажора = отмена 5-волнового тренда (дополнительные критерии волн). Рисунки.

    1. 2-я волна не может заходить за основание (точку старта) 1-й волны. Рис. 13. Ошибки в определении второй волны
    2. 4-я волна не может заходить в зону 1-й волны. Рис. 14. Ошибки в определении четвертой волны
    3. 3-я волна не может быть самой короткой в 5-волновом импульсе. Рис. 15. Ошибка разметки третьей волны

    Рис. 16. Третья волна правильной длины

    Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс-мажоров, отменяющих импульс

    1. Если отменяется импульс нет продолжения тренда.
    2. Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит, пойдет вниз).
    3. В Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно даются оба варианта торгового плана с четкими критериями перехода одного варианта в другой.

    Типичные ошибки трейдеров

    1. открытие сделки против тренда. Рис. 17. Сделка против тренда в пятиволновке Рис. 18. Сделка против тренда в коррекции старшего ТФ
    2. открытие сделки по тренду в конце волны Рис. 19. Точка входа в конце импульса Рис. 20. Сделка на окончании импульса

    Волновые уровни Эллиотта

    Суть:

    • рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней;
    • один волновой уровень = 5 волн импульса и 3 волны коррекции;
    • полный цикл из 5 волн импульса и 3-й волны коррекции — это всего лишь одна волна более высокого уровня;
    • эта волна более высокого уровня — всего лишь подволна следующего за ним уровня.

    Пректер дает 8 уровней для нумерации волн с использованием следующих символов, «близких к эллиоттовским».

    Табл. 1 Классификация волновых уровней по Пректеру

    Так, согласно расчетам Пректера (продолжение логики расчетов Эллиотта) с 1932 года, подъем фондового рынка США находится в 5-й волне 3-го по счету (основного) уровня.

    • 1932-1937 — первая волна основного уровня;
    • 1937-1942 — вторая волна основного уровня;
    • 1942-1966 — третья волна основного уровня;
    • 1966-1974 — четвертая волна основного уровня;
    • 1974-19?? — пятая волна основного уровня.

    Рис. 21. Суперцикл по Пректеру

    Пример обозначения волн классическими волновиками и их расшифровка

    Расшифровка рисунка:

    • 1-я волна промежуточного уровня [1];
    • состоит из 5 волн вторичного уровня (1), (2), (3), (4), (5);
    • минутный уровень показывает волны 1, 2, 3, 4, 5 a-b-c.

    Структура волн нескольких волновых уровней

    Рис. 23. Соотношение волновых уровней

    Диагональные треугольники как особые 1-я и 5-я волны импульса

    Особые волновые образования в волнах импульса 1-й или 5-й волны, в которых 4-я подволна (более мелкого уровня) заходит в зону 1-й волны.

    1. Начальный диагональный треугольник встречается в 1-й волне, принимает форму 5-3-5-3-5. Рис. 24. Начальный диагональный треугольник в первой волне Рис. 25. Начальный диагональный треугольник
    2. Конечный диагональный треугольник встречается в 5-й волне, принимает форму 3-3-3-3-3. Рис. 26. Конечный диагональный треугольник Рис. 27. Конечный диагональный треугольник на растущем рынке Рис. 28. Конечный диагональный треугольник на падающем рынке

    Признаки разворота тренда с точки зрения волнового анализа

    1. Конечный диагональный треугольник.
    2. Удлиненная 5-я волна.
    3. Усеченная 5-я волна.

    Модели коррекции и принципы их чередования

    2-я и 4-я волны являются коррекционными.

    Рис. 29. Коррекционные волны в пятиволновке

    Движение на этих волнах имеет форму следующих моделей коррекции:

    1. Зигзаги (5-3-5) (Zigzags), или простая (зигзагообразная) коррекция.
    2. Плоскости (3-3-5) (Flats), или плоская (flat) коррекция.
    3. Треугольники (3-3-3-3-3) (Triangles), или Треугольная коррекция.
    4. Двойные тройки и тройные тройки (комбинированные структуры).
    5. Неправильная коррекция.

    Классические модели коррекции волнового анализа

    Простая (зигзагообразная) коррекция (структура подволн 5-3-5).

    Рис. 30. Коррекционная фигура «Зигзаг»

    Ее разновидность — двойной зигзаг.

    Рис. 31. Коррекционная фигура «Двойной зигзаг»

    Плоская (flat) коррекция (структура подволн 3-3-5)

    Отличается от предыдущей модели (зигзага) тем, что:

    • последовательность ее подволн равна 3-3-5;
    • имеет форму флета (плоскости) вместо направленного движения, как на зигзагообразной коррекции;
    • обычно предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними.

    Рис. 32. Фигура коррекции «Плоскость»

    Треугольная коррекция, или горизонтальные треугольники

    • 3-3-3-3-3 и маркируются a-b-c-d-e.

    Рис. 33. Горизонтальный треугольник

    Двойные и тройные тройки

    Существует две разновидности треугольников: сходящиеся и расходящиеся.

    Сходящийся треугольник

    Расходящийся треугольник

    Рис. 39. Расходящийся треугольник Рис. 40. Расходящийся треугольник

    Значение для трейдеров

    Треугольники почти всегда формируются в позициях, предшествующих конечной действующей волне, т. е. в качестве 4-й волны или волны В в модели А-В-С.

    Неправильная коррекция

    Рис. 41. Неправильная коррекция

    Принцип чередования моделей коррекции по глубине и структуре на 2-й и 4-й волне

    Суть чередования — если 2-я волна является резкой коррекцией, то 4-я волна будет боковой коррекцией и наоборот.

    Рис. 42. Простая 2-я волна и сложная 4-я Рис. 43. Простая вторая волна и сложная 4-я

    Краткие выводы Masterforex-V о волновом анализе Эллиотта

    1. Это краткая суть (основы) волнового анализа Эллиотта, изложенных на сотнях страниц книг Пректера, Фроста, Фишера, Возного, Балана и других классических волновиков.
    2. Этот материал в той или иной форме дается на дорогостоящих курсах при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях как высшая стадия технического анализа Форекса.
    3. Данный материал в Академии Masterforex-V представлен как начальная стадия анализа и обучения Форексу (11-й класс Школы для начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V).
    4. На закрытом форуме Академии (теория торговой системы Masterforex-V, других ТС и ЕЖЕДНЕВНОЙ практики по применению теории к конкретным торгам) — многочисленные примеры методических и практических ошибок классического волнового анализа трейдинга, в т. ч. примеры как мэтры волнового анализа за 6 рабочих дней 5 (!) раз переделывают свой предыдущий волновой анализ. Так, валютные пары совершенно идут НЕ так и НЕ туда, куда предписывают им «законы» волнового анализа в трактовке конкретного мэтра (Д. Возного и др.).
    5. В последующих главах книги мы постараемся выйти на МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ недостатки конкретных приемов волнового анализа Эллиотта, решение конкретных НЕразгаданных загадок классического волнового анализа Эллиотта в торговой системе Masterforex-V, которые, надеюсь, помогут трейдерам в работе на Форексе.

    Часть III. Волновой анализ трейдинга: классика Эллиотта, проблемы и их решение в торговой системе Masterforex-V

    Волновая теории Эллиотта

    Содержание

    Ральф Эллиотт в 30-х годах прошлого века выдвинул теорию волновой природы рынков. До него циклы роста и падения не рассматривались как цельная структура. Волновая теория Эллиотта прижилась в трейдинге и используется и для определения состояния рынка, и для поиска точек входа.

    Базис теории Эллиотта

    Идея Эллиотта базируется на следующих предположениях:

    • рынок цикличен;
    • цикл включает 8 волн, в терминологии Эллиотта это суперцикл. В него входят 5 волн тренда и 3 коррекционные волны Эллиотта;
    • структуры циклов одна и та же. Хотя габариты волн отличаются, но между ними Эллиотт выявил закономерность.

    При поиске волн Эллиотта учитывайте следующие закономерности формирования этих структур:

    • на формировании волны II не происходит перепись основания первой волны;
    • в III-й волне график проходит максимальное расстояние. Движение рынка в этой стадии носит импульсный характер. Время формирования невелико, на младших таймфреймах глубокие коррекции отсутствуют;
    • при образовании IV-й волны график не входит в диапазон I-й волны. Если это происходит, то структура считается «сломанной». Вероятность возобновления тренда и образования волны V невелика. Волновая теория Ральфа Эллиотта для Форекс и других рынков не рекомендует брать в работу подобные ситуации;
    • на формирование начальной и завершающей волны тренда уходит одно и то же время;
    • в идеале на коррекционной волне С достигается уровень коррекции 61,8% от движения I-V.

    В таблице выше показано соотношение между волнами в теории Эллиотта. В волнах Эллиотта правила формирования есть, но они не жесткие. Есть варианты структур с усеченной V волной, есть модели со слабо выраженной коррекцией перед возобновлением трендового движения.

    И еще оди нюанс – на каждой волне старшего таймфрейма при переходе на младший временной интервал наблюдаются полноценные циклы. Волновая теория Эллиотта применима для всех таймфреймов, спускаясь ниже, трейдер обнаруживает новые циклы.

    Пример использования волновой теории в анализе графиков

    Волновая теория Эллиотта сложна в применении из-за субъективизма при анализе графиков. Разберем пример ее использования для поиска коррекций и трендовых движений:

    • начинается нисходящий тренд, цена снижается. Обратите внимание на размер 3-й волны, было импульсное движение, сформировалась она быстро. Получена коррекционная волна АВС по типу зигзаг (в параллельном канале). Ожидается возобновление нисходящего тренда, сигнал усилен пин баром и достижением уровня коррекции 61,8% от движения 1-5;
    • продолжения нисходящего тренда нет. Рассматриваем эту ситуацию как разворот рынка и ищем новые 5-волновые структуры, но уже в направлении роста. Выделенная на рисунке ниже формация не считается волнами Эллиотта. Правила волн Эллиотта требуют соблюдения соотношений между элементами структуры, здесь они не выполнены. Экстремумы 3-й и 5-й волны на одном уровне с первым экстремумом;
    • находим следующую 5-волновую структуру, соответствующую требованиям Эллиотта;
    • на следующей структуре получаем усеченный импульс – ситуацию, когда на 5-й волне быкам недостает сил для переписи максимума №3. На рынке импульсные движения, но это агония покупателей. После этого началась фаза неопределенности, а затем получили подтверждение смены тренда, цена начала двигаться в противоположном направлении.

    Волновая теория Эллиотта на фондовом и Форекс рынке используется без изменений.

    Проблема этой методики в том, что она работает на истории. Когда с правой части в терминале пустота, трейдер не в состоянии определить, где цена развернется, продолжится тренд или готовится разворот. Рынок непредсказуем, и не всегда получается определить даже стадию, в которой он находится. Кажется, что формируется 3-я волна, но затем рынок разворачивается, и таких примеров Волн Эллиотта масса.

    Как определить конец 5-й волны

    Если работаете по тренду или ищете развороты на старших таймфреймах, эта точка особо важна. Для ее определения используйте:

    • уровни, разворотные свечные паттерны – это универсальный инструмент на рынке;
    • дивергенции. Под конец 5-волновой структуры на MACD, RSI, Стохастике формируются конвергенции и дивергенции, они усиливают вероятность разворота;
    • 5-я по счету волна формируется в момент, когда крупные игроки уже вышли из рынка, зафиксировав прибыль. Движения неуверенные, на ее образование идет немало времени, цена при этом проходит небольшое расстояние.

    Что касается коррекционного движения, то волновая теория Эллиотта предусматривает следующие типы:

    • в виде зигзага. По экстремумам коррекционных волн АВС строится канал, и движения протекает в нем. Пробой границы канала, чаще импульсный, означает продолжение трендового движения;
    • в виде треугольника. В этом случае наблюдаем больше 3 волн. Волновая теория Эллиотта такие структуры не запрещает;
    • боковой канал. Пример – ситуация, в которой после тренда рынок берет паузу и какое-то время движется в боковике. В горизонтальном канале формируется от 3 волн, при их большем числе ценность структуры снижается. Волны Эллиотта на Форекс и других рынках работают и в этом случае, но вероятность отработки ниже по сравнению с идеальной структурой.

    В своих трудах Эллиотт описывал 21 модель коррекционного движения. Сводятся они к перечисленным выше примерам.

    Сильные и слабые стороны волновой теории

    Начнем с недостатков:

    • если используете волны Эллиотта, теория и практика не помогут избавиться от субъективизма. В теории слишком много оставлено на усмотрение трейдера;
    • автоматизировать волновой анализ невозможно. Соответствующие индикаторы есть, но они отмечают все волны подряд, что запутывает трейдера;
    • волновой анализ Эллиотта не дает четкие точки входа. Только области, где теоретически состоится разворот.

    Это не значит, что теория Эллиотта не работает. Она подходит для оценки рынка, теория универсальна и работает уже более полувека, на истории и вовсе нет сбоев. Но волны Эллиотта на Форекс, фондовом, товарном, криптовалютном рынках – не тот инструмент с которого стоит начинать. Он сложен в освоении и не дает мгновенный результат.

    Заключение

    Волновая теория Эллиотта на Форекс и прочих рынках используется чаще для определения состояния рынка — есть ли потенциал у текущего движения, готовится разворот или затяжная коррекция.

    Изучая волны Эллиотта, примеры покажутся вам простыми и отрабатывающими с ювелирной точностью. На самом деле это не так, работая с ними в режиме реального времени, трейдер столкнется с перерисовкой волн и сложностью прогнозирования будущих движений.

    Волны Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex

    Изучая рынок Forex, несложно заметить, что ценовое движение на нем происходит волнообразно. Многие трейдеры не один десяток лет пытаются найти определенные закономерности этого движения, чтобы его спрогнозировать. Это не случайно, поскольку волны Forex позволяют увидеть всю картину рынка в целом и не зацикливаться на незначительных локальных ценовых колебаниях.

    Одним из наиболее популярных графических методов анализа можно назвать волны Эллиотта. Именно этот способ позволяет оценивать поведение участников рынка, основываясь на базовых постулатах, сформулированных еще в прошлом столетии.

    Суть теории Эллиотта

    Основой концепции Ральфа Эллиотта являются утверждения о том, что любой ценовой тренд можно разделить на определенные базовые составляющие (волны), которые время от времени повторяются. Одни волны движутся в том же направлении, что и основной тренд, другие представляют коррекцию по отношению к ним.

    В представлении волновой теории Эллиотта весь рынок изменяется согласно этому паттерну. На рисунке отчетливо просматривается импульсный паттерн для восходящего тренда. Волны под номерами от 1 до 5 принято называть импульсами.

    Основоположник теории пояснял, что именно таким образом отражается эмоциональное и психологическое состояние трейдеров.

    Это состояние можно описать более детально:

    • 1-й волновой импульс выражает эмоциональный настрой трейдеров, принявших решение о покупке актива, поскольку (по их мнению) наступил благоприятный момент.
    • Следующий импульс — коррекционный, т. к. трейдеры принимают решение о выходе из рынка. При этом не наблюдается обновление нижних минимумов, и цена, не доходя до них, разворачивается.
    • Волна №3 — наиболее сильная и продолжительная. Значительная часть трейдеров решает войти в сделку на покупку.
    • Часть трейдеров решает выйти из сделки, фиксируя свою прибыль. Однако остальные ждут дальнейшего ценового роста, поэтому откат незначителен.
    • 5-й этап представляет собой волновой пик. Большинство участников закрывают ордера на покупку. Оставшиеся еще надеются на продолжительный рост, но это всего лишь иллюзии, поскольку вечного ничего не бывает.

    Основные волны часто называют действующими, коррекционные — противодействующими. Волновой анализ рынка Forex только предполагает, что с большой степенью вероятности ценовое движение будет происходить по вышеуказанной схеме, однако стопроцентную гарантию развития событий по такому сценарию дать нельзя. Теория применима на любых таймфреймах, но более результативна на длительных временных интервалах.

    Перечень базовых правил теории

    Для визуального определения пяти участков на графике любого актива не нужно иметь большой трейдерский опыт. Однако при анализе одного и того же тренда двое трейдеров могут прийти к совершенно различным результатам.

    Для исключения возможных ошибок в волновом анализе специально разработаны основные правила формирования волн:

    • Вторая волна обязательно должна быть выше начальной точки формирования первой. В противном случае развитие тенденции не считается подтвержденным.
    • Волна №3 в обязательном порядке превышает экстремум второй, причем ее длина превышает длину как 1-й, так и 2-й волны.
    • 4-я волна Эллиотта выше экстремума 1-й.
    • Экстремум 5-й выше экстремума 3-й.

    Дополнительной информацией для трейдеров является то, что коррекционные движения отличаются по сложности или времени формирования. В противном случае формирование тенденции сомнительно.

    Разновидности коррекционных волн

    Вслед за импульсами обязательно следуют коррекционные волны Элиотта, которые уже вносят поправки в дальнейшее движение основного тренда. Для ясности их обозначают A, B и С.

    Создатель теории классифицировал более двадцати их разновидностей. Однако все эти волновые изменения можно представить тремя моделями: «Зигзаг», «Боковик» и «Треугольник».

    В модели «Зигзаг» наблюдается определенный наклон ценового движения вниз: достаточно ярко выражено падение.

    Здесь трендовое движение осуществляется в боковом диапазоне.

    В этом случае наблюдается ценовое движение в наклонном боковом канале, по форме напоминающем треугольник.

    На графике актива EURUSD довольно четко виден этот коррекционный паттерн в виде треугольника.

    Фрактальная структура

    Согласно волновому анализу рынка Forex, все волны представляют собой фракталы. Иными словами, внутри каждой из них скрываются другие, меньшие по размеру. Это становится очевидным при переходе на младшие таймфреймы.

    Основоположник теории различал девять уровней в цикле развития тренда:

    • Великий сверхцикл, его еще называют Главным или Вековым. Он составляет 200 лет.
    • Суперуровень, или Суперцикл, длится от 40 до 70 лет.
    • Цикл или Основной уровень. Его протяженность составляет несколько лет.
    • Первичный, протяженностью от нескольких месяцев до нескольких лет.
    • Средний. Его длительность — от нескольких недель до нескольких месяцев.
    • Мелкий уровень или Вторичный. Длится недели.
    • Минутный. Занимает несколько дней.
    • Маленький. Продолжительность несколько часов.
    • Сверхмаленький. Исчисляется в минутах.

    Волновой анализ Эллиотта для лучшего понимания циклов предусматривает специальные обозначения. Волны, идущие по тренду, на графиках отмечены цифрами, коррекции — латинскими буквами.

    Чтобы более наглядно представить вложенные волны, более крупные обозначают заглавными буквами и крупными цифрами, мелкие — прописными.

    Практические советы

    В теории волн Эллиотта поначалу многое кажется непонятным и сложным. Иногда на обучение волновому анализу рынка Forex в России, да и не только, нужно потратить несколько месяцев, а может быть, и лет. Детальное изучение требует немалых умственных усилий.

    Однако на практике уже первоначально можно применить три несложных правила:

    • Если волна №3 больше 1-й и 5-й, то последние должны иметь почти равную длину, что отчетливо наблюдается на рисунке. Данное правило помогает определить завершение волны №5.
    • Размеры 2-й и 4-й отличаются и будут чередоваться время от времени. К примеру, первая сильная коррекция (волна №2) означает, что последующая (волна №4) будет незначительной. Или наоборот. Поэтому эти волны часто называют зеркальными. Это правило помогает определить коррекцию 4-й волны.
    • Коррекционное движение А, В, С обычно заканчивается на том же уровне, где закончилась волна №4.

    Волновой анализ на практике

    На Forex волновой анализ проще изучать, используя графики активов с высокой волатильностью. Одной из таких валютных пар является EURAUD. При визуальном просмотре графика следует определить тенденцию и подставить ее под волновую модель. Затем уже более точно можно выявить, на какой волне в данный момент находится цена. Впоследствии гораздо проще прогнозировать трендовое изменение и использовать его для совершения эффективных сделок.

    Определить начало первой волны неопытному трейдеру довольно проблематично. Здесь следует учесть фундаментальные факторы. Именно они способствуют появлению нового трендового движения. Однако если на графике уже сформировались две первые волны, гораздо проще определить последующую модель Эллиотта.

    На примере актива EURAUD отчетливо можно наблюдать уже сформировавшиеся волновые импульсы 1,2 и 3. В настоящий момент на графике наблюдается 4-й этап построения модели. Учитывая основные правила формирования остальных участков, их можно самостоятельно достроить и спрогнозировать (примерно) дальнейшее ценовое движение.

    Таким образом, наблюдая коррекционные изменения А, В, С, трейдеры более четко представляют себе моменты входа в рынок. Выставив отложенные ордера, можно получить реальную прибыль. Это значительно сэкономит время, проведенное у компьютера с целью анализа рыночной ситуации и поиска удобных моментов для заключения сделок.

    При долгосрочном трейдинге (на графике таймфрейм D1) можно открыть ордер на продажу прямо сейчас. Прибыль лучше фиксировать при достижении ценой уровня окончания волны №1. Затем целесообразно открыть ордер на покупку с фиксацией тейк профита (Take Profit) на уровне окончания волны №3. В дальнейшем, при подтверждении ценового прогноза, сделки на покупку или продажу заключаются аналогичным образом.

    Трейдеры со стажем, торгуя с использованием волнового анализа, довольно часто применяют индикаторы. Поскольку идеального инструмента построения модели Эллиотта не существует, трейдеры практикуют разнообразие модификаций. Аналогично MACD, некоторые индикаторы отображаются в виде гистограммы. Пересечение нулевой отметки сигнализирует о завершении волнового цикла. В определенных случаях этот момент считается сигналом на покупку или продажу (в зависимости от ситуации) актива.

    Плюсы и минусы теории волн

    Иногда волны Эллиотта подвергают критике. Субъективность данного метода, по мнению несогласных с ним аналитиков, исключает его широкое практическое применение. Они считают прогноз ценового движения с помощью волновой теории весьма недостоверным, тем более что волновые движения можно наблюдать в любой формации. Также сложность данного метода заключается в его длительном изучении. За день, неделю и месяц досконально разобраться в нем практически невозможно. Иногда изучение волнового анализа занимает и годы.

    Однако приверженцы теории утверждают, что ее применение на практике позволяет добиться существенных результатов в трейдинге. Четкое представление об этом методе вместе с накопленным практическим опытом позволяет увидеть различные варианты развития событий на рынке.

    Рейтинг лучших брокеров БО за 2020 год:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
      Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
      Дают существенные бонусы за регистрацию:

    Добавить комментарий