Валютная пара USDCAD — особенности поведения Американского доллара против Канадского на рынке

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Валютные пары с CAD и их особенности в трейдинге

Канада – это развитая страна с сильной экономикой и надёжными государственными институтами, поэтому не удивительно, что валютные пары с CAD пользуются особой популярностью не только в международных расчётах, но и при торговле на Форекс.

Прежде чем говорить о специфике канадского доллара, предлагаю вспомнить, чем знаменита Канада.

Во-первых, эта страна расположена в северном полушарии преимущественно выше 49 широты. Данная географическая особенность накладывает на её «хозяйственную жизнь» следующие особенности:

  • Многие тренды имеют ярко выраженную сезонную составляющую, поскольку на севере деловая активность увеличивается в летний период;
  • В северной части Тихого и Атлантического океанов нет сильных ураганов (как это бывает в Карибском море или на австралийском побережье), поэтому морское сообщение не нарушается;
  • Поскольку Канада на суше граничит только с США, последние оказывают сильное влияние на канадскую экономику.

Кроме этого, данное государство прочно удерживает позиции в рейтинге крупнейших нефтедобывающих стран, поэтому немудрено, что динамика валютных пар с CAD сильно зависит от цен на энергоносители. Во всём остальном Канада практически не отличается от остальных развитых регионов.

Самые популярные валютные пары с CAD

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Из всех инструментов с CAD наибольшим спросом со стороны спекулянтов пользуется пара USDCAD , показывающая, сколько канадских долларов стоит 1 USD.

Как уже отмечалось, ситуация в США сильно влияет на Канаду, поэтому динамика USDCAD в первую очередь зависит от следующих показателей:

  • Ставок ФРС и Банка Канады;
  • Торгового баланса с США;
  • Ситуации на рынке труда, поскольку канадцы часто работают в Штатах.

Разумеется, при торговле на Форекс вовсе не обязательно учитывать перечисленную выше статистику, так как USDCAD является одной из самых техничных и ликвидных пар, т.е. на ней неплохо работают классические фигуры, уровни, паттерны и индикаторы, о которых Вы можете подробно прочитать на нашем сайте.

Следующая по популярности валютная пара CAD представлена в терминалах под тикером EURCAD . Этот «кросс» заметно отличается от USDCAD, в частности, большую часть времени он находится в широком флете.

Отчасти, именно по этой причине пара EURCAD пользуется особой популярностью у трейдеров и фондов, работающих по стратегии маркет-мейкинга (разновидность усреднения).

Если же подходить к торговле с позиции частного спекулянта (располагающего небольшим капиталом), то подобные кроссы отлично сочетаются с привычными осцилляторами.

Не менее интересен и кросс GBPCAD , поскольку за счёт волатильного фунта стерлингов он постоянно находится в движении, предоставляя трейдерам неплохие возможности для заработка.

Корреляция валютных пар с CAD и нефти

Только что я просто перечислил оптимальные валютные пары с CAD, подходящие как для технических систем, так и для фундаментального анализа, но канадский доллар интересен ещё и своей корреляцией с нефтью.

На графике выше представлена корреляционная матрица, характеризующая взаимосвязи между «канадскими» курсами и ценой WTI, сформированные с 01.06.15 по 01.06.17. Как можно заметить, во всех трёх случаях коэффициенты обратной корреляции по модулю получились больше 0,5, т.е. связь между рынками является достаточно сильной для того, чтобы делать определённые выводы.

Я использую подобные закономерности для оценки «канадца» на перекупленность/перепроданность, в частности, если цены энергоносителей долго растут, а валютные пары с CAD демонстрируют силу (т.е. USD, EUR и GBP дорожают относительно канадского доллара), это верный признак того, что CAD недооценён.

Если наблюдается обратная ситуация, можно говорить о локальной перекупленности «канадца», т.е. в такие моменты следует искать возможности для покупки USDCAD, EURCAD и GBPCAD.

Разумеется, рассмотренные только что сигналы необходимо подтверждать дополнительными фильтрами, например, с такой задачей неплохо справляется сам же коэффициент корреляции.

Здесь работает простой принцип: поскольку большую часть времени нефть и CAD движутся синхронно, стремление коэффициента корреляции к нулю – это рыночная аномалия, которая не может долго поддерживаться рынком. Иначе говоря, как только она дала о себе знать, необходимо срочно искать точку входа в позицию.

И раз речь зашла про товарные рынки, следует вспомнить ещё про одну интересную валютную пару с CAD – AUDCAD. Напомню, Австралия является крупнейшим поставщиком железной руды, поэтому курс AUD сильно зависит от динамики соответствующих экспортных цен.

Получается интересная комбинация — курс CAD определяется нефтяными ценами, а динамика AUD подчиняется трендам, сложившимся на рынке железной руды. Напрашивается очевидный вывод – если регулярно рассчитывать соотношение «Oil/Iron Ore», мы получим мощный аналитический показатель, который часто даёт опережающие сигналы для AUDCAD.

Фактически, такие прогнозы в купе с техническим анализом – это готовая торговая стратегия, правда, она будет работать исключительно на крупных таймфреймах.

И последнее, на что сегодня следует обратить внимание, так это на сезонную составляющую. Как я уже отмечал в самом начале обзора, деловая активность в Канаде сильно зависит от времён года, да и котировки энергоносителей также подчиняются определённым календарным циклам.

Выше я построил график, показывающий динамику усреднённого за 8 лет портфеля . Здесь мы видим, что с 30 января до 12 мая основные валютные пары с CAD обычно находятся в медвежьем тренде, т.е. «канадец» сезонно дорожает.

Остальные циклы менее продолжительны по времени, но списывать их со счетов также не стоит, поскольку они являются хорошим фильтром для среднесрочных технических сигналов.

Таким образом, торговать канадским долларом не просто выгодно, но ещё и интересно. Если же сравнивать рассмотренные сегодня пары с EURUSD, USDJPY и GBPUSD, то я отдаю предпочтение именно инструментам с CAD, так как за счёт нефтяного фактора их динамика является более логичной и предсказуемой.

Индекс доллара США и валютная пара USD/CAD

Индекс доллара США и валютная пара USD/CAD

Поскольку в списке товарных валют верхнюю строчку занимает пара USD/CAD, нам ничего иного не остается, как исследовать особенности корреляции канады с другими финансовыми инструментами. Существует два способа замера рыночного пульса, два инструмента, способных повлиять на эту пару: фьючерс на индекс доллара США и фьючерс на сырую нефть. Канада поставляет на мировой рынок около 9 процентов от всего объема сырой нефти, что довольно существенно. В силу этого самочувствие канадской экономики – равно как и луни – напрямую зависит от экспорта энергоносителей. Рост цен на сырую нефть сопровождается падением котировок американского доллара. Характер взаимосвязи двух этих рынков инверсивный. Стрелки на графике (см. Рис. 8.5) указывают на то, что корреляции можно доверять, хотя она далеко не абсолютна и не всегда работает.

Первой или основной валютой в паре USD/CAD является доллар США, поэтому цифровое значение котировки показывает количество канадских долларов, которое требуется для покупки одного американского доллара.

Рисунок 8.5. Корреляции рыночного пульса между долларом США и фьючерсным контрактом на сырую нефть.

Видно, как подъем доллара США сопровождается подъемом на графике пары USD/CAD, из чего следует, что покупательная способность дорожающего доллара растет (см. Рис. 8.6). И наоборот, тенденция к снижению означает усиление луни по отношению к американскому доллару. Как отражается на котировках пары USD/CAD повышение цен на рынке нефти?

На доллар-канаду удорожание сырой нефти оказывает двойное воздействие. Ведущий к ослаблению доллара США сильный рынок нефти играет на руку луни , поэтому совокупный эффект выражается в тенденции к понижению пары USD/CAD. Поскольку схваченный скриншотом график отражает период времени, в продолжение которого рынок нефти чувствовал себя неважно (цены на сырую нефть свалились со 140 долларов за баррель почти до 40), а американский доллар выполнял функцию валюты-убежища, на графике это выглядит как резкий подъем, то есть ослабление луни по отношению к доллару США.

Рисунок 8.6. По мере усиления доллара США происходит рост валютной пары USD/CAD. Источник: © eSignal

Каковы сигналы к развороту? Взгляните на график сырой нефти. Если она сумеет устроить ралли, это позитивно скажется на луни , а доллар США ослабнет, в результате на графике отразится тенденция к понижению доллар-канады (см. Рис. 8.7). Обратите внимание на уровень сопротивления по индексу доллара США. Покупательная способность дешевеющего доллара сокращается, вследствие чего может вырасти цена, которую приходится платить за баррель сырой нефти. Улучшение состояния канадской экономики также может способствовать удорожанию луни. Как видите, держа руку на пульсе рынка, вы не только получаете общее впечатление от этого взаимозависимого рынка, но оказываетесь в состоянии оценить его!

Повышение стоимости сырой нефти означает усиление канадской экономики или, по крайней мере, бычье воздействие на нее, вследствие которого пара USD/CAD идет вниз.

Ранее мы уже обсудили зависимость пары USD/JPY от американского доллара. Помимо этой корреляции, у этой пары имеется еще одна, причем более явная и заслуживающая доверия.

Рисунок 8.7. Подъем цен на нефть ведет к росту цены валютной пары USD/CAD. Источник: © eSignal

Не стану утверждать, что это превращает доллар-йену в товарную валюту , но ее поведение свидетельствует о «раздвоении личности»: в данном случае речь идет об индексе Доу-Джонса для промышленных компаний (DJIA – Dow Jones Industrial Average). Следует отметить, что с фундаментальной точки зрения йена является довольно специфической валютой, она очень дешева – процентные ставки по выдаваемым в йенах кредитам чрезвычайно низки. На протяжении многих лет Банк Японии держал учетную ставку (lending rate) на уровне 0.10 процента годовых – это был самый низкий уровень стоимости кредитов среди всех крупнейших центральных банков. Отношение к Японии как к идеальной стране для получения кредитов служило прекрасным фундаментом для так называемых кэрри-трейдов (carry trades). Ниже мы подробнее остановимся на технике их реализации.

Взаимоотношения пары доллар-йена и индекса Доу-Джонса дают представление о том, в какой степени участники рынка склонны к принятию риска в тот или иной период времени (см. Рис. 8.8). По мнению многих трейдеров, валютные пары с участием йены служат точным инструментом оценки степени склонности рынка к риску. Во время обвалов на фондовом рынке покупаются огромные объемы йены. В этом суть корреляции. В сущности, торгующие акциями трейдеры при прогнозировании движений фондового рынка могут использовать йену в качестве индикатора. Происходит это во многом благодаря круглосуточному характеру торговли на FOREX и его высокой ликвидности. Наилучший способ выяснить, будет ли пара USD/JPY коррелировать с индексом доллара США или с индексом Доу-Джонса, – определиться со степенью неприятия риска. Когда рынок не желает иметь дело с излишними рисками, валютная пара лучше коррелирует с индексом Доу-Джонса. Когда уровень волатильности акций низок, в поисках корреляции следует обращать взоры в сторону индекса доллара США. Проще говоря, слабый индекс Доу-Джонса означает усиление йены против доллара. Чем меньше склонность к риску, тем больше корреляция между двумя этими графиками. При падении волатильности акций снижается и корреляция. Таковы особенности взаимосвязи доллара-йены со взлетами и падениями индекса Доу-Джонса.

Рисунок 8.8. Ценовой график по валютной паре USD/JPY служит отражением склонности к риску и его неприятия.

Перед тем, как заняться двумя последними товарными валютами, осси и киви , исследуем связь между долларом США и золотом, а также между долларом США и индексом цен на сырьевые товары (CCI–Continuous Commodity Index). Рынки драгоценных металлов всегда были убежищем, куда в пору неурядиц и неопределенностей утекали деньги, следовательно, их корреляция с долларом США носила инверсивный характер. Однако в последние годы и доллар США стал выполнять функцию безопасного убежища, после чего его взаимоотношения с рынками драгметаллов стали еще сложнее. Из дневного графика на Рис. 8.9 становится видно, что корреляция временами прямая, а иногда обратная. Чем больше изучаешь межрыночные взаимосвязи, тем более интересными они представляются. Но какой смысл углубляться в эти дебри, если нет действенной идеи, которую можно с успехом применить на практике? Слишком часто приходится видеть, как увлеченные техническим и фундаментальным анализом трейдеры теряют из виду конечную цель и начинают заниматься искусством ради искусства. Даже если в результате анализа мы решаем воздержаться от открытия позиции, это тоже в определенном смысле действенная идея.

Рисунок 8.9. Взаимосвязь между золотом и долларом США подвержена переменам. Источник: © eSignal, 2009

Вследствие своих особых взаимоотношений с рынками драгоценных металлов осси и киви считаются товарными валютами. Поскольку обе эти валюты торгуются относительно доллара США, резонно было бы не ограничиваться отслеживанием их корреляции с золотом, а заинтересоваться тем, как складываются отношения между золотом и американским долларом. Сложность в том, что в наибольшей степени эти две товарные валюты коррелируют не собственно с золотом (или даже со всей группой драгметаллов). Приходится изучать корреляцию со всем товарносырьевым комплексом, поэтому для простоты дела удобнее отслеживать взаимоотношения между долларом США и товарными инструментами (см. Рис. 8.10).

Рисунок 8.10. Фьючерс на индекс цен на сырьевые товары (символ CI) показывает силу и слабость товарных инструментов.

Взаимосвязь между индексом цен на сырьевые товары (CCI) и долларом США инверсивна, поэтому имеет смысл остановиться на минутку и поразмышлять над информацией, которую мы можем почерпнуть из графика. Усиление доллара ведет к увеличению его покупательной способности, что позволяет нам покупать большее количество товаров за доллар. Сильный доллар толкает вниз индекс цен на сырьевые товары точно так же, как и рынок сырой нефти. Это отношения причинно-следственной связи, хотя не стоит думать, будто доллар США является единственной причиной, влияющей на направление движения товарных контрактов и фьючерсов на сырую нефть. Так или иначе, рассмотрим взаимосвязь между индексом цен на сырьевые товары и долларом, и каждую товарную валюту по отдельности, и выясним особенности их взаимосвязи с индексом доллара США. Индекс доллара США является показателем покупательной силы доллара США относительно корзины иностранных валют и отражает международную оценку стоимости доллара. Индекс доллара США – это среднее геометрическое значение покупательной силы доллара в сравнении с евро, японской йеной, британским фунтом, канадским долларом, шведской кроной и швейцарским франком.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Валютная пара USD/CAD для трейдеров

Как торговать парой USD/CAD

Канадский доллар также называется «loonie», и поэтому USD/CAD также упоминается как пара «луни».

Эта валютная пара особенная, поскольку канадская экономика является необычной в том смысле, что она в значительной степени зависит от того, что происходит на товарных рынках, а именно на нефтяном рынке. Канада является крупным производителем и игроком на рынке нефти, поэтому колебания цен оказывают влияние и на курс USD/CAD.

USD/CAD рассматривается как валютная пара, которая отражает различия между экономикой США и Канады. Тем не менее, нефть является ключевым фактором для этой пары, так как она заставляет пару двигаться.

Что следует учитывать при торговле опционами с использованием пары usd/cad в качестве инструмента:

Запасы нефти. Посмотрите на экономический календарь для тех случаев, когда идет речь об актуальных запасах нефти, поскольку более высокие запасы означают, что цены на нефть снижаются и поэтому CAD должен опуститься ниже. Как следствие, пара usd/cad должна переместиться в сторону повышения, а опционы колл должны торговаться.

ОПЕК. Венские встречи всегда влияют на нефтяные рынки и оказывают влияние на usd/cad. Еще стоит обращать внимание на решения о процентной ставке центральных банков. Федеральный резерв в Соединенных Штатах собирается каждые шесть недель, а в банке Канады ежемесячно.

Влияние важных экономических новостей – Канада

Как упоминалось выше, все, что связано с нефтяной промышленностью, например, с уровнями буровых установок США, уровнями запасов, встречами ОПЕК, уровнями производства ОПЕК и т.д., — эта информация, которую каждый трейдер USD/CAD должен знать, поскольку пара будет резко двигаться в зависимости направленности этих новостных сигналов.

Ivey PMI в Канаде является единственным PMI, который в основном показывает состояние экономики.

Классические выпуски должны рассматриваться как розничные продажи, ВВП (валовой внутренний продукт), данные о производстве и т. д., Но если я выберу наиболее решающий фактор помимо решений банка Канады по процентной ставке, то это будет нефть.

Говоря о банке Канады, на любой встрече проводится пресс-конференция, а во время пресс-конференции задаются вопросы и поэтому волатильность растет.

Когда дело доходит до Соединенных Штатов, мы должны начать с того, что это самая большая экономика в мире и само собой разумеется, что многие важные экономические новости выпускаются каждый месяц.

Поскольку центральный банк Соединенных Штатов (Федеральный резерв) имеет двойной мандат. Очевидно, что данные о занятости (Non-Farm Payrolls) и инфляция (ИПЦ) – это те данные, которые действительно имеют значение. Тем не менее, есть некоторые другие экономические выпуски, которые влияют на рынки, а именно: ISM (Институт управления поставками). Производство и непроизводство (это эквивалент PMI в Европе, упомянутый чуть раньше, розничные продажи (выпущенные на ежемесячной основе ), ВВП (выпуск ежеквартально), PPI (индекс цен производителей), ADP (частные зарплаты), заказы на товары длительного пользования и т. д.

Что ожидать от экономических всплесков?

Ожидайте много волатильности, когда происходят пресс-конференции и другие важные события по экономике страны. Любое решение о процентной ставке можно преуменьшить на пресс-конференции, чтобы следить за тоном, используемым во время пресс-конференции.

Например, предположим, что банк Канады сокращает ставки на фоне более низких уровней инфляции и, как следствие, пара USD/CAD движется ниже. Однако, на пресс-конференции губернатор может сказать, что центральный банк ищет инфляцию, чтобы забрать ее в этом году, и именно так USDCAD найдет поддержку на любом провале ниже и, в конце концов, изменит курс.

Стоит отметить, что USD/CAD — это валютная пара, известная своей низкой ликвидностью. Это означает, что ее движение является резким и сильным, не оставляя места для ошибок при принятии торгового решения.

FOMC (Федеральный комитет по открытым рынкам) собирается каждые шесть недель, а вперед публикуются руководящие и экономические прогнозы, а также пресс-конференция каждые 2-3 заседания. Во время этих событий доллар США резко меняется, и, как следствие, все валютные пары, связанные с долларом США, также перемещаются, включая USD/CAD.

Рейтинг лучших брокеров БО за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Добавить комментарий