Стратегия торговли бинарными опционами Галстук бабочка

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Торговая форекс стратегия «Галстук-бабочка»

В 4 выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим торговую стратегию, основанную на паттерне «Галстук-бабочка», описанная Дейвом Лондри. Стратегия базируется на трех скользящих средних (Moving Average): простой средней скользящей с периодом 10, и двух экспоненциальных средних с периодами 20 и 30.

Алгоритм торговой стратегии

1. Формирование сигнала

Сигнал на покупку образуется, когда средняя скользящая с периодом 10, становится выше средней с периодом 20, а средняя с периодом 20 выше средней с периодом 30. Цена должна сформировать минимум. Для формализации и определения минимума мы взяли Stochastic Oscillator с параметрами 1,3,3. При образовании такой комбинации индикаторов ордер на покупку устанавливается на текущем максимуме. Сигнал на продажу формируется по аналогии с сигналом на продажу, в этом случае правила необходимо перевернуть.

Рис.1. Сигнал на покупку.

2. Закрытие позиции

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

В описании стратегии мы не нашли описание процесса закрытия сделки и действий с неотработанным ордером. Поэтому мы решили удалять неотработанный ордер от прошлого паттерна при образовании очередного сигнала. Открытую позицию будем закрывать, когда цена пересекает EMA20 сверху вниз при покупке, а продажу при пересечении снизу вверх.

Рис.2. Сигнал на продажу.

Рис.3. Сигнал на закрытие сделки.

Тестирование стратегии

Проведем тестирование разработанных правил и рассмотрим полученные результаты. Автор рекомендует искать паттерны на дневных графиках, что мы и сделали.

Рис.4. Тестирование паттерна на EURUSD Daily.

Протестировав систему со стандартными параметрами по различным финансовым инструментам, по ряду из них мы получили положительные результаты. Теперь попробуем применить данный метод для внутридневных графиков.

Рис.5. Тестирование системы на EURUSD H4.

Рис.6. Тестирование паттерна на EURUSD H1.

Из результатов видно, что на внутридневных периодах торговля по стандартным параметрам стратегии получается убыточна. Попробуем подобрать наиболее оптимальные параметры (периоды) скользящих средних для внутридневных графиков в период с 2007.01.01 по 2008.01.01 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента.

Протестировав различные комбинации параметров для EURUSD H1, мы остановились на следующих параметрах:

Рис.7. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD H1.

SMA с периодом 10, EMA с периодом 70 и 275. Посмотрим, какие результаты даст оптимизированная стратегия.

Рис.8. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.01 по 2008.01.01.

Как видим, результат получился положительный, за этот период прибыль составила — $817. Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде 08.01.01 по настоящее время.

Рис.9. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.01 по 2008.03.15.

Тестирование показало, что параметры получились работоспособными не только на исторических данных, где проводилось изначальное исследование, но и на других. Результат за два месяца составил чуть более $200.

Проведем аналогичный тест по EURUSD H4. Подбор параметров будем проводить с 2006.01.01 по 2007.06.01. Временные границы раздвинули т.к. выбранный таймфрейм более высокий и период для подбора параметров нужен больший, чтобы учесть работу стратегии при различных ценовых движениях.

Получив результаты подбора параметров, мы взяли средний результат, т.к. лучшие параметры показывали малое количество сделок.

Рис.10. Результаты оптимизации стратегии для EURUSD H4.

Результат: SMA с периодом 25, EMA с периодом 20 и 120.

Такие параметры настроек средних (вторая EMA меньше SMA) генерируют другого вида алгоритм торговли, т.к. стандартный описанный паттерн абсолютно неработоспособен на 4H.

Рис.11. Результат работы подобранных параметров в период с 2006.01.01 по 2007.06.01.

Проверим эти параметры на участке с 2007.06.01 по 2008.03.15.

Рис.12. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.06.01 по 2008.03.15.

Как видим, выбранные нами параметры для H4 работоспособны и на будущих периодах.

В целом система показала неплохие результаты при 100% механизации правил, это говорит о возможности ее более эффективного использования для не механической торговли. Преимущество данной системы состоит в том, что при появлении условий нашего паттерна дискреционный трейдер имеет возможность оценить обстановку в целом для открытия торговой позиции. Механический же подход дает возможность подобрать наиболее удачные параметры для отслеживания хорошего сетапа.

Курс по торговле Бабочкой: Снижение затрат при построении направленной Бабочки (Часть 5)

До сих пор рассматривалась нейтральная Бабочка. Далее будет рассмотрена направленная Бабочка.

В классической Бабочке продаются 2 опциона на деньгах (ATM). В направленной бабочке 2 опциона продаются вне денег (ОТМ). При ожидании роста продаются 2 опциона Колл вне денег (ОТМ). При ожидании снижения продаются 2 опциона Пут вне денег (ОТМ)

Основные преимущества построения Бабочки на опционах вне денег (ОТМ). Это не дорогая возможность открыть направленную позицию или захеджировать уже имеющуюся. Допустим вы ожидаете снижение SPY следующие несколько недель и планируете открыть направленную позицию. Самым простым способом является покупка Пута. Основной недостаток купленного Пута — это снижение его стоимости из-за временного Теты распада. БА должен начать снижаться сразу после открытия позиции иначе она начинает накапливать убытки.

SPY стоит 161.20$ 1го июля 2020 и вы ожидаете снижения до 155$ в течении следующих двух недель. Покупается Пут со страйком 157$ и датой экспиарции 19го июля за 0.89$. Максимальный убыток 89$, потенциальная прибыль не ограничена и точка безубыточности находится на уровне 156.11$.

Дата: 1ое Июля 2020
Тек. цена: 161.20$

Стратегия: Покупка Пута SPY вне денег (OTM)
Покупается 1 SPY Пут. Страйк 157$. Дата экспирации 19 Июля за 0.89$

Затраты: 89$

Как видно прибыль начинается ниже 156.11$ при ожидании снижения SPY до 157$. Предположим что SPY действительно снизится до 157$ и выберем для открытия позиции направленную Бабочку у которой меньше и риск и затраты

Дата: 1ое Июля 2020
Тек. цена: 161.20$

Стратегия: Покупка Бабочки SPY

Покупается 1 SPY Пут. Страйк 153$. Дата экспирации 19 Июля за 0.39$
Продается 2 SPY Пут. Страйк 157$. Дата экспирации 19 Июля за @ 0.89$
Покупается 1 SPY Пут. Страйк 161$. Дата экспирации 19 Июля за 2.06$

Затраты: 67$

Как видно из графика, необходима меньшая сумма для входа ($67 вместо $89) и хорошая потенциальная прибыль на уровне SPY 157. Максимальная прибыль (333$) маловероятна но примерные ожидания в районе 200$ если SPY будет между уровнями 156$ и 158.50$. Чтобы сделать ту же самую прибыль в размере 200$ для проданного Пута, SPY должно опуститься приблизительно до 154$.

Разница между $67 и $89 кажется не значительной, но если торговать несколькими контрактами, то экономия будет ощутимой.

Давайте посмотрим на дальнейшие примеры направленной Бабочки, на этот раз RUT (Russell 2000 Index). Для начала традиционная Бабочка.

Дата: 1ое Июля 2020
Тек. цена: 989$

Стратегия: Покупка Бабочки RUT

Покупается 1 RUT Колл. Страйк 970$. Дата эксп. 15 Августа за 36.45$
Продается 2 RUT Колл. Страйк 990$. Дата эксп. 15 Августа за 23.90$
Покупается 1 RUT Колл. Страйк 1010$. Дата эксп. 15 Августа за 14.10$

Затраты: 1,375$

Теперь давайте посмотрим на Медвежью Бабочку RUT:

Дата: 1ое Июля 2020
Тек. цена: 989$

Стратегия: Медвежья Бабочка RUT

Покупается 5 RUT Пут страйк 880$ Дата эксп. 15 Августа за 3.90$
Продается 10 RUT Пут страйк 900$ Дата эксп. 15 Августа за 5.65$
Покупается 5 RUT Пут страйк 920$ Дата эксп. 15 Августа за 8.15$

Затраты: 375$

Как видно из графика в данном примере очень хорошее соотношение риска к возможной прибыли. При начальных затратах всего 375$ есть возможность заработать почти 10,000$. Конечно если RUT снизится на 10% от текущих значений. Данную стратегию хорошо использовать когда вы ожидаете в ближайшее время завершение (разворот) тренда или как не дорогую страховку уже имеющихся активов.

Обратите внимание, что Вега на Медвежьей Бабочке отрицательна, в то время как у обычной Бабочки она положительна. Тета тоже отрицательная. Время таким образом работает против вас.

Наконец, давайте посмотрим на направленную Бычью Бабочку для позитивного прогноза.

Дата: 1ое Июля 2020
Тек. цена: 989$

Стратегия: Бычья Бабочка RUT

Покупается 5 RUT Колл страйк 1030$ Дата эксп. 15 Августа за 7.20$
Продается 10 RUT Колл страйк 1050$ Дата эксп. 15 Августа за 3.05$
Покупается 5 RUT Колл страйк 1070$ Дата эксп. 15 Августа за 1.20$

Затраты: 1,150$

Здесь снова хорошее отношение прибыли к убыткам, но затраты намного больше чем у Медвежьей Бабочки (1,150$ против 375$) и чуть ниже чем у обычной Бабочки (1,150$ против 1,375 $). Первая причина в том, что опционы Пут изначально дороже, т. к. рынки имеют тенденцию быстрее падать чем расти. Цены на Путы вне денег (ОТМ) расположены более равномерно. В то время как опционы Колл по мере удаления от текущих цен в сторону «вне денег» (ОТМ) практически не имеют ценности. Путы были открыты по намного более ровным ценам – 8.15$, 5.65$ и 3.90$. Колы были открыты с большим разбросом в ценах – 7.20$, 3.05$ и 1.20$. Вторая причина состоит в том, что Бычья Бабочка открыта не так далеко вне денег (ОТМ) как Медвежья Бабочка.
Вторая причина в том, что проданные опционы Пут ниже на 90$ от ткущей цены (Путы проданы на страйке 900 при цене RUT 989$), а проданные опционы Колл выше всего на 60$ (Коллы проданы на страйке 1050 при цене RUT 989$).
Причина в том, что я хотел иметь одинаковую дельту (т. е. Равную вероятность для обоих стратегий)
Причина этого, я хотел иметь одинаковую дельту (т.е. подобную вероятность) как для проданных Путов, так и для проданных Коллов.
Дельта проданных Путов на страйке 900$ имела -0,12 и Дельта проданных Колов на страйке 1050$ составляла 0,12.

Для направленной Бабочки нужно знать несколько важных вещей.

Бабочка дебетовая стратегия (премия платится) и конечно хочется заплатить как можно мешьшую сумму. Поэтому очень важно правильно рассчитать её стоимость с будущим вероятным движением БА. Чем дальше вне денег (ОТМ) вы покупаете Бабочку, тем дешевле будет её стоимость и вместе с тем вероятность того, что цена БА дойдет до этих уровней. Для прогноза дальнейшего движения БА можно использовать Дельту, определить важные уровни поддержки и сопротивления или воспользоваться расчетом стандартного отклонения.

Стратегия даёт хорошую прибыль при торговле недельными опционами. Можно открывать позицию за 15 дней до экспирации или отойти по времени ещё дальше, как это было показано на примере с RUT.

Найдите центральный страйк для Бабочки (опционы которые продаются) и рассчитайте вероятность движения к нему БА за необходимые период.

Возможно покажется странным, но Тета и Вега не играют большой роли. У нейтральной Бабочки RUT Вега — 73 и Тета + 44, а у направленной + 18, — 4 и + 33, — 11. Таким образом воздействие этих греков намного меньше у направленной Бабочки.

Учитывая незначительную премию можно пойти на большие убытки. Например для Медвежей Бабочки RUT за 375$ автор готов на 50% убытки.

В отличии от других направленных стратегий движение рынка против открытой позиции не приведёт к увеличению убытков, как например при обычной покупке Пут или Колл опционов.

Если рынок сильно вырос (или упал), вы можете роллироваться вверх (или вниз) и снова быть в рынке (с минимальными для себя потерями при роллировании позиции)

Направленную Бабочку можно использовать в краткосрочной торговле для снижения убытков при открытом Кондоре или кредитном спреде (Медвежий Колл спред или Бычий Пут спред)

Не смотря на низкую стоимость направленных Бабочек для извлечения прибыли необходимо что бы рынок таки ещё при этом и двигался в необходимом направлении.

Перевод текста с английского (оригинал на английском). Просьба в комментариях указать на возможные ошибки в тексте путем предложения своего варианта перевода. В следующей части будет про Греки.

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Стратегия торговли бинарными опционами Галстук бабочка

На сегодняшний день существует множество различных стратегий игры на форекс, которые основаны на повторяющихся паттернах. Паттерны представляют собой некие графические модели, анализируя которые можно с различной степенью вероятности прогнозировать ценовое движение. Разумеется, для удачной торговли прогноз должен быть как можно более подробным и правдивым. Надо сказать, что начинающему трейдеру довольно не просто найти подходящую для себя стратегию.

Одной из наиболее прибыльных стратегий, которые дают подробные и достоверные прогнозы, является стратегия игры на форекс «Галстук-бабочка», которая основывается на анализе одноименного паттерна.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Паттерн «Галстук-бабочка», по сути, является пересечением 3-х скользящих в определенном порядке. Согласно стратегии игры на форекс, данный паттерн рекомендуется использовать на дневных графиках, но кроме этого он эффективен и при внутридневной торговле.

Тренды на форекс не могут длиться вечно, они истощаются и после этого зарождается новый тренд, направленный в противоположную сторону. В тоже время хорошо устоявшийся тренд, как правило, длится гораздо дольше, чем это прогнозируется.

Обычно рынок подает сигнал к развороту тренда, а перед продолжением нового тренда происходят небольшие коррекционные движения.

Данный рисунок изображает торговые переходы на бирже. Таким образом, становится очевидно, что нужно ожидать изменения тренда, и только после этого входить на первом коррекционном движении (т.е. когда тренд подтвердит свое движение).

Паттерн «Галстук-бабочка» — это один из наиболее занимательных переходных паттернов. Он базируется на использовании нескольких SMA и ЕМА, с помощью которых устанавливается момент изменения тренда.

Общие правила для покупки и продажи по стратегии игры на форекс

Для определения этого паттерна в стратегии игры на форекс применяется 10-дневная SMA, 20-дневная и 30-дневная ЕМА. Простая скользящая дает информацию об «истинной» средней цене за минувшие 10 торговых дней. В качестве более долгосрочных используются ЕMA, для которых большим весом обладают последние данные. Таким образом, они быстрее успевают за ценой.

Проанализируем основные правила для сделок на покупку, согласно стратегия игры на форекс «галстук-бабочка» (для продажи все условия должны быть противоположными).

1) Все скользящие должный сойтись, а затем разойтись, поменяв свой порядок на порядок, характерный восходящему тренду (т.е. 10SMA>20EMA>30EMA) . В идеале это должно совершиться за 3-4 торговых дня. Именно так, и возникает на графике «галстук-бабочка», который состоит из переплетения скользящих. На рисунке ниже показано появление паттерна.

2) На графике, согласно стратегии игры на форекс «галстук-бабочка», должен сформироваться более низкий минимум и максимум, т.е. должен случиться откат минимум на один бар.

3) Когда выполнятся условия второго пункта, необходимо открыть позицию на покупку во время движения выше максимума, обозначенного в пункте 2. Если цена располагается под 20ЕМА или 30ЕМА, то необходимо переоценить сделку (не нужно отменять торговый ордер, надо просто проанализировать ситуацию и выяснить, не утрачен ли моментум). Итак, если ордер открыт, то, в соответствии с данной стратегией игры на форекс, надо разместить защитный стоп – его величина находится в зависимости от волатильности избранной валютной пары. В идеальном случае он должен находится далеко от настоящей цены. Это необходимо для того, чтобы он не сработал при откатах против тренда, которые могут длиться несколько дней, если форсирование к новому тренду от старого окончательно не завершено.

Примеры торговли по стратегии игры на форекс «Галстук-бабочка»

Данный пример стратегии игры на форекс изображает дневной график пары EUR/JPY, который довольно долгое время был в восходящем тренде. Скользящие средние, которые должны создать паттерн «галстук – бабочка» располагались в порядке, соответствующем восходящему тренду: 10SMA>20EMA>30EMA. Затем они пересеклись в точке 1, и через несколько дней образовали новый порядок, характерный для нисходящего тренда. Такое поведение скользящих соответствует формированию паттерна “галстук-бабочка”. При этом рынок сформировал более высокий максимум и более высокий минимум (2). После чего цена пересекла минимум бара 2, что вызвало в точке 3 срабатывание сигнала на вход.

Данный рисунок демонстрирует формирование паттерна на примере валютной пары AUD/CHF на 4-х часовом графике. При этом порядок скользящих изменился на порядок, свойственный восходящему ценовому тренду 10SMA>20EMA>30EMA, после произошел откат (выполнение пункта 2). В соответствии с пунктом 3 стратегии игры на форекс «галстук-бабочка», был пробит старый максимум и был осуществлен вход в рынок. Столь низкий старт привел к развитию довольно сильного тренда.

Наилучшие переходы возникают после продолжительных медвежьих и бычьих трендов. Когда рынок начинает разворот, большинство трейдеров находятся на неверной стороне, именно поэтому “галстук-бабочка” образуется после формирования нового основного максимума либо основного минимума. Когда это происходит, шансы захватить крайне интенсивный формирующийся тренд сильно возрастают.

Рейтинг лучших брокеров БО за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Добавить комментарий