Системно значимые банки понятие, надежность и список

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Системно-значимые банки: что это значит

Одной из главной цели современной политики Центробанка РФ является глобальная чистка среди кредитно-финансовый организаций, направленная на вывод с финансовой арены недобросовестных кредиторов. Такая позиция и отзыва у многих банковских организаций лицензии, не может не тревожить россиян, привыкших хранить свои сбережения на счетах и открытых депозитах. Ведь при таких условиях становится трудно понять, какому банку отдать предпочтение, есть ли гарантия сохранности его лицензии.

Финансовые эксперты-аналитики настоятельно рекомендуют отдавать предпочтение таким кредитно-финансовым организациям, сотрудничество с которыми гарантировано защищено от каких-либо рисков. То есть, обращаться за услугами в системно-значимые банки, список следует знать всем россиянам. Ведь практически каждый наш современник является банковским клиентом.

Системно-значимые банки находятся под поддержкой государства

Системно-значимые банки: определение понятия

Важно знать, что значит системно-значимый банк, и какие именно банковские организации вхожи в этот список. К таковым относятся наиболее развитые и крупные банковские компании, осуществляющие свою деятельность в России. Главным критерием такой организаций становится стабильное финансовое положение, благодаря которому и гарантируется надежность сбережения вкладов клиентов.

Системно-значимые банки – это список коммерческих структур, составленный и утвержденный Центробанком России. Данные финансовые структуры также еще называют «системообразующими», то есть теми, в работе которых заинтересовано само государство.

История создания таких организаций

Ведущие банковские эксперты связывают создание таких списков с массовым отзывом лицензий у кредитно-финансовых структур. Пик такой чистки отметился в 2020. И именно тогда ЦБ РФ предпринял решение о составлении списка системообразующих финансовых структур. Эти данные планировалось создать для публикации, чтобы потенциальные клиенты смогли сориентироваться в мире финансов. Но первый перечень, куда вошли около 50 банков, так и не был опубликован.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

2020 год ознаменовался некоторыми изменениями, разработанными представителями ЦБ России. Новая методика регламентируется распоряжением за №3174-У. данный акт содержит четкий распорядок составления перечня системообразующих банковских структур.

Главные задачи, которые преследует ЦБ, утверждая списки системно-значимых банков

Основные критерии системно-значимых банков

Кроме показателя количества активов, Центробанк установил к банковским структурам и ряд дополнительных требований. Чтобы пополнить ряды надежных банков, рассматриваемые организации обязаны соответствовать и ряду других требований. В частности:

  • данные по ликвидности: от 60,00%;
  • в распоряжении у компании имеется собственный капитал;
  • учитывается количество оформленных займов, открытых депозитов;
  • мониторится уровень сделок, проведенных по межбанковскому рынку.

В список 10 системно-значимых банков в число лидеров входит Сбербанк. Эта кредитно-финансовая организация отвечает каждому из заявленных требований. Позиции лидера Сберегательный банк удерживает на протяжении всего времени составления таких списков.

Высокие показатели капитализации

Коэффициент капитализации – это совокупность параметров, характеризующих деятельность банковского учреждения. То есть, при расчете данного показателя ЦБ определяет способность конкретной кредитно-финансовой компании распоряжаться собственным капиталом. При определении общего показателя учитываются такие факторы, как:

  • финансовая устойчивость;
  • финансовый риск;
  • финансовая независимость;
  • маневренность в управлении имеющимся капиталом.

При расчете общего показателя используется специальная формула, которая определяется соотношением суммарной капитализации и заемными средствами. Другими словами можно сказать, что коэффициент капитализации определяет суммарную стоимость конкретного банка, который формируется на основании двух основных показателей:

  1. Рыночная стоимость всех активов.
  2. Суммарная цена иных ресурсов, относящихся к нематериальным ресурсам.

Крупный объем сделок на рынке кредитования

Под кредитно-финансовым рынком подразумевается совокупность проведенных сделок купли-продажи займов. Основной особенностью данной банковской области является факт, что в качестве объекта торговли на нем используются денежные средства, тогда на любом ином рынке происходит обмен деньгами на некий товар. На кредитном же финансы вначале перемещаются от кредитора к займополучателю, а затем, наоборот, но уже в большем объеме за счет процентов.

Процент, который является неотъемлемой частью кредитования, становится важным показателем рынка, который успешно используется для контроля над разрабатываемыми условиями новых займов. Если финансовый рынок испытывает недостаток наличных средств, стоимость ссуд повышается. Кредитные ресурсы формируются на базе временно свободных денег организаций и гражданского населения. Также учитывает и сам тип кредитования, а вернее, его ликвидность:

  1. Высокой степенью ликвидности обладают кратковременные ссуды.
  2. Низкий уровень отмечается у долгосрочных видов кредитования.

Ликвидность кредита – это важнейший показатель финансового банковского актива, под которым подразумевают процент вовремя возвращенных средств.

Большой объем депозитных (привлеченных) средств

Банковские ресурсы (пассивы) отражают все имеющиеся источники, на базе которых происходит формирование основных ресурсов кредитно-финансовой организации. Хорошие показатели банковских пассивов – это гарантия прибыльности рассматриваемой организации. Все ресурсы финансового предприятия подразделяются на две обширные группы:

  1. Собственные средства (имеющийся капитал и приравненные статьи дохода).
  2. Привлеченные ресурсы (депозитного характера и прочие).

Главным источником формирования ресурсной базы банковского учреждения становятся именно привлеченные средства, то есть вклады. Именно они составляют около 85,00–89,00% ресурсов банка. А на долю собственных средств приходится порядка 12,00–15,00%.

Перечень системно-значимых банков в России

В первоначально составленном списке (в 2020 году) перечень из системно-значимых кредитно-финансовых учреждений состоял из 10 банков. Перечень пополнили:

  1. Организации с господдержкой.
  2. Банковские иностранные компании.
  3. Частные коммерческие структуры.

Структура банковской системы России

Финучреждение с господдержкой

  • ВТБ (международная финансовая группа Внешторгбанк);
  • ПАО Сберегательный банк России (Сбербанк);
  • Россельхозбанк (российский сельскохозяйственный государственный банк);
  • ОАО Газпромбанк (один из крупнейших финансовых институтов).

Компании с иностранным капиталом

  • Райффайзенбанк (коммерческий банк России);
  • Росбанк (часть финансовой группы Societe Generale – один из лидеров европейского универсального банка);
  • ЮниКредит Банк (один из крупнейших и развитых коммерческих российских банков).

Частные банки

  • ФК Банк Открытие (финансовая корпорация Открытие);
  • АО Альфа-банк (седьмой по объему активов банк РФ);
  • ПСБ Промсвязьбанк (публичное акционерное общество).

В чем заключается поддержка системно-значимых банков

Современные данные

В 2020 Центробанком составленный список был пересмотрен, но каким-либо изменениям не подвергнут. Перечень системно-значимых банковских организаций изменен не был. А вот осенью 2020 года список был пересмотрен в очередной раз, и ЦБ РФ опубликовал новые данные, куда вошли следующие системообразующие банки (их перечень действителен до сих пор):

  • Сбербанк;
  • Альфа-банк;
  • ВТБ;
  • Райффайзенбанк;
  • Московский Кредитный Банк;
  • Россельхозбанк;
  • Промсвязьбанк;
  • Газпромбанк;
  • ЮниКредит Банк.
  • Открытие;
  • Росбанк.

В новом списке, состоящем из 11 банковских структур, признанным Центробанком РФ как системообразующие, сосредоточено более 65,00% всех активов банковского российского сектора.

Где можно увидеть актуальный список системообразующих банков

Чтобы владеть актуальной информацией, все интересующие сведения следует черпать из первоисточников. А так как, данные списки разрабатывает и формирует Центробанк РФ, то и обращаться за получением актуальной информации следует на портал данного банка-регулятора. Перечень системообразующих банковских учреждений публикуется на страницах официального сайта. Чтобы найти нужную информацию, необходимо зайти на главную страницу и задать команду поиска. Система предоставит клиенту ссылку с переходом на актуальный список.

Выводы

Если некое кредитно-финансовое учреждение значится в перечне системно-значимых банков от ЦБ РФ, то это подтверждает готовность государства помогать таким организациям в возможных сложных финансовых ситуациях. Что, следовательно, является веским доводом и подтверждением, что у таких организаций не будет отозвана лицензия, а, следовательно, и работа с ними, станет более надежной и безопасной. Это особенно актуально для тех клиентов, которые планируют открыть в банках долгосрочные депозиты.

Что такое системно значимые банки. Самые надежные банки для вклада в 2020 году

Подробнее о том, что такое системно-значимые банки и какой банк лучше для инвестирования своих средств – читайте далее.

Системно значимые кредитные учреждения от Банка России – что это?

Одной из главных задач Центробанка является постоянный мониторинг деятельности функционирующих в РФ кредитных учреждений. В ходе такого мониторинга и контроля отдельно выделяются сильнейшие и слабейшие игроки рынка.

Системно значимые банки от Банка России – крупнейшие кредитные учреждения РФ, показатели устойчивости финансового положения которых оказывают прямое влияние на весь банковский сектор. Оценка банков с точки зрения системной значимости проводится на основании глубокого анализа и учета многих параметров. Основными критериями в такой оценке являются объем привлеченных вкладов у населения, показатели ликвидности, достаточности капитала, объем межбанковских сделок, размер кредитного портфеля и др.

Первый список системно значимых банков был составлен ЦБ РФ в 2020 году и включил в себя около 50-ти кредитных учреждений. Далее система отбора стала намного жестче, и к началу 2020 года в рассматриваемый перечень входят 11 банков. К ним относятся:

  • Юникредит;
  • Газпромбанк;
  • ВТБ;
  • Альфа-банк;
  • Сбербанк;
  • Промсвязьбанк;
  • Россельхозбанк;
  • Открытие;
  • Росбанк;
  • Райффайзенбанк;
  • МКБ (Московский кредитный банк).

Доля их активов составляет практически 60% от рыночного объема.

Деятельность обозначенных кредитных учреждений подлежит регулированию специальным нормативно-правовым актом – Указанием Центробанка РФ «О методике определения системно значимых кредитных организаций» №3737-У от 27.07.2020 г. Сама же методика использует рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, по которой системно образующий банк должен иметь объем привлеченных средств от частных клиентов в объеме не менее 10 миллиардов рублей и обобщающий результат деятельности от 0,17% от суммарного результата всех кредитных учреждений в стране.

Что означает системно значимый банк на практике. История Банка Открытие и БИН банка

В общем смысле системно образующий банк представляет собой кредитную организацию, любые финансовые катаклизмы или трудности вполне могут нанести существенный вред всем остальным участникам рынка и финансовой системе государства в целом. То есть имеется в виду простой «принцип домино» — из-за прочных связей между банками и иными контрагентами рынок будет охвачен серьезными объемами неплатежей, банкротством. В целях снижения вероятности появления таких форс-мажоров и определяются системно-значимые банки с повышенными требованиями к ним. В теории перечисленные ранее банки считаются самыми надежными, способными пережить любые негативные явления в экономике. Риски потери лицензии – минимальны. На практике дела обстоят не так позитивно.

Наглядным примером могут служит случаи с банками Открытие и Бин банком. В конце августа 2020 года Центробанком было объявлено решение о санации первого кредитора. Среди основных причин возникшей ситуации указываются попытка приобрести Открытием крупнейшего участника убыточного рынка ОСАГО «Росгосстрах», довольно проблемная санация банка «Траст» и серьезный отток средств населения практически в один момент. Все это привело к тому, что банку потребовалась внешняя поддержка.

В отношении Открытия была применена принципиально новая схема санации – деньги вливались напрямую в капитал банка через новый контролирующий орган Фонд консолидации банковского сектора. Доля ЦБ РФ после реализации всех намеченных этапов составит 75%, остальные перейдет бывшим собственникам при условии отсутствия отрицательного капитала. Этапов всего планируется 2:

  • на первом этапе вводится временная администрация, приостанавливается работа Правления, а собрание акционеров и Совет директоров будет работать в ограниченном режиме – все должно будет согласовываться с временной администрацией;
  • на втором этапе полномочия бывших собственников банка будут ограничены до полного завершения работы временной администрации (однако при доле в 25% контроль будет невозможен).

Длительность обоих этапов должна составить около 8-ми месяцев.

По результатам этих этапов уставный капитал банка сократится до реального и итогом станет прекращение функционирования временной администрации и создание новых органов управления кредитного учреждения. Это и завершит процесс финансового оздоровления.

Один из крупнейших банков страны, по данным на начало августа текущего года имеющий на счетах по вкладам физлиц свыше 539 миллиардов рублей, стал первым случаем такой крупномасштабной санации за всю современную историю банковской системы. Ведь данный банк входил в список системно значимых, и никто не верил, что у него могут возникнуть какие-то проблемы.

Все меры по оздоровлению сейчас осуществляются при условии согласия и сотрудничества с ключевыми собственниками и руководством банка. Центробанк в своих действиях предельно рационален, к примеру, тем, что накануне объявления о санации по сути с его разрешения акции Открытия на 40 миллиардов рублей скупил банк Траст, который находится также на санации. Такая практика показывает преследование «внутрикухонных» интересов участвующих сторон.

В ситуации с БинБанком Центробанк принял решение о санации после возникновения острой нехватки ликвидности у банка в сентябре 2020 года. К сожалению, подобная участь не миновала и Промсвязьбанк в конце 2020 года. Проводимая рискованная политика кредитора по размещению средств населения, недоформирование резервов привели к негативным последствиям в его финансовой устойчивости.

Если бы Центробанк лишил оба банка лицензии, то это, безусловно отрицательно сказалось на всей экономике страны в целом и окончательно подорвало доверие населения в нашу банковскую систему.

Что произошло с банком Югра? Пример незначимого банка с точки зрения Банка России

В середине лета текущего года у банка Югра была отозвана лицензия ЦБ РФ. В ходе изучения отчетности и анализа показателей временная администрации выявила полную утрату собственного капитала, несоответствие предоставленной отчетности реальному положению дел, явные признаки вывод денег в офшоры и мошеннических действий со вкладами частных клиентов. Банк России принял решение об отзыве лицензии, так как спасение банка обойдется в немыслимую сумму и станет безнадежным делом.

Несмотря на то, что банк входил в ТОП-30 на российском рынке и имел суммарный объем депозитов на 180 миллиардов рублей, системно значимым по большинству показателей он не являлся.

Вывод: Окончательного итога по банкротству пока нет, притом, что вкладчикам уже выплачено практически 98% требований. На данном этапе судебные тяжбы продолжаются, однако вероятность повернуть ситуацию в свою сторону у бывших собственников Югры крайне невысока.

Какие банки можно отнести к спискам надежных для открытия вклада

Высокая процентная ставка и иные дополнительные бонусы являются далеко не главными параметрами при выборе банка для инвестирования своих сбережений. Огромную роль играет надежность банка, его репутация, история, отзывы действующих клиентов. Ежегодно частные аналитики и представители крупнейших рейтинговых агентств составляют списки самых надежных банков для открытия вклада. Прогнозировать развития ситуации и опубликовывать такие списки – сложная задача, особенно в условиях нестабильности российской экономики.

В рейтинг наиболее надежных банков России для вкладов помимо системно значимых, утвержденных Центробанком, сегодня можно включить:

  • иностранные банки, открывшие дочерние структуры в РФ;
  • так называемые «белые банки», на деятельность которых оказывают непосредственное влияние госструктуры и финансово-промышленные группы.

Рассмотрим их особенности подробнее.

Иностранные банки – под защитой «материнского» банка

Дочки крупных иностранных банков и банки с участием иностранного капитала характеризуются низкой долей вероятности отзыва у них лицензии. У них могут возникать закономерные финансовые трудности, возможно даже постепенный уход с российского рынка, но отобрать лицензию Центробанк вряд ли решиться.

К таким банкам можно отнести:

  • Банк Интеза;
  • ОТП банк;
  • Хоум кредит;
  • Ситибанк;
  • Кредит Европа банк;
  • Нордеа банк;
  • Бэнк оф Чайна;
  • АйСиБиСи банк.

Бенефициарными владельцами данных банков выступают иностранные акционеры.

Важно! Перечисленные дочки иностранных финансовых и банковских групп полностью подконтрольны своим материнским компаниям и обладают высоким уровнем надежности.

Белый список банков. Банки финансово-промышленных групп

К высоконадежным банкам из белого списка, на работу которых прямое влияние имеют государственных структуры власти, а также к банкам финансово-промышленных групп относятся:

  1. АБ «Россия» (по показателю имеющихся активов банк занимает 15-е место в общебанковском рейтинге, известен тесными отношениями своих акционеров с президентом РФ).
  2. СМП (банк Северный морской путь, принадлежащий Ротенбергам, входит в ТОП-30 банков России по размеру активов и предлагает своим клиентам весь спектр банковских продуктов и услуг).
  3. Новикомбанк (владельцем банка с июля 2020 года является госкорпорация «Ростех», что, безусловно, повышает уровень надежности кредитного учреждения).
  4. ВБРР (абсолютное большинство пакета акций принадлежит Роснефти).
  5. Связь банк, Глобэкс банк (99,8% акций контролирует Внешэкономбанк, заявляющий в последнее время о своих намерениях продать банк при условии объединения с Глобэкс банком рыночному инвестору).
  6. Почта банк (является дочерней структурой банка ВТБ-24 и Почты России (50/50).
  7. Абсолют банк (банк является дочкой НПФ «Благосостояние», входит в ТОП-40 среди банков РФ).
  8. Банк Зенит (в состав бенефициаров входит Татнефть, которой принадлежит свыше 70% акций).
  9. Дельтакредит банк (100% акций принадлежит Росбанку, который в свою очередь является дочерней структурой Сосьете Женераль в РФ).
  10. МТС банк (дочерняя структура АФК «Система», находится на 49-ой позиции рейтинга банков России).
  11. Сетелем банк (совместная розничная структура Сбербанка и BNP Paribas, специализируется на потребительском кредитовании в розничных сетях и автосалонах).
  12. АК Барс (акции в собственности Республики Татарстан).

Выводы. Выбор банка для размещения вклада

Приведенные в статье списки банков, включая системно значимые, не должны стать единственным ориентиром при выборе банка-партнера, которому в дальнейшем будут доверены личные сбережения. Следование следующим советам и рекомендациям позволит снизить вероятность потери вложенных средств и позволит получить потенциально высоких доход:

  • ориентироваться на размер процентной ставки (стараться выбирать вклад с процентом выше среднерыночного показателя);
  • открывать депозиты только в пределах страховой суммы (1,4 миллиона рублей на 1 клиента);
  • убедиться в включении выбранного банка в государственную систему страхования вкладов;
  • изучить отзывы клиентов, рейтинги и показатели деятельности кредитного учреждения;
  • после оформления договора банковского вклада обязательно сохранять все приходно-расходные документы, квитанции и сам договор (это позволит при необходимости доказать свою правоту в АСВ или суде).

Однако и эти рекомендации не спасут владельца депозита в случае мошеннических действий работников или владельцев банка. Помочь тогда сможет лишь документальное подтверждение своих действий и поддержка государства.

Рейтинг «Лучший банк 2020» является очень условным и необъективным. Для одних клиентов такое звание получит один банк, для вторых – совершенно иной. Здесь важно для себя определить цели сотрудничества и его желаемый итог.

ЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

Центральный банк изменит подход к формированию списка системно значимых банков и введет новые требования, предъявляемые к ним, следует из консультативного доклада регулятора. ЦБ считает, что особый статус таких банков не должен рассматриваться «только лишь как преимущество», говорится в докладе.

Задача регулятора — свести к минимуму вероятность наступления проблем у крупных участников рынка, сообщил журналистам глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов, до осени 2020 года работавший аналитиком рейтингового агентства Fitch. Он подчеркнул, что новый подход в перспективе может снизить и затраты государства на оздоровление проблемных банков.

Кого считать значимым для рынка

ЦБ указывает, что действующие критерии отнесения банков к системно значимым требуют серьезного вовлечения банка в международную деятельность. Но после введения санкций в 2020 году ситуация изменилась. Почти за шесть лет обязательства российских банков перед нерезидентами сократились в три раза — до $59 млрд на 1 декабря 2020 года, следует из данных Банка России.

«Критерий международной активности в том виде, в котором он сейчас сформулирован, в значительной мере утратил свою актуальность», — говорится в докладе. ЦБ предлагает снизить удельный вес этого критерия при определении системной значимости банков. «На основании формального подхода банки просто могут выпасть из списка», — пояснил предстоящие изменения Данилов. Он не исключил, что список системно значимых кредитных организаций может измениться, и подчеркнул, что прежние участники списка из него «не выпадут».

В список системно значимых сейчас входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие», «ЮниКредит», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Росбанк и Московский кредитный банк.

Надбавки за влияние на рынок

Банк России в докладе напоминает, что с 2020 года крупные игроки обязаны соблюдать надбавку за системную значимость в полном размере — 1% от активов, взвешенных по риску. Показатель един для всех 11 кредитных организаций, но регулятор допускает, что он может стать дифференцированным.

«Банки сильно различаются по размеру и структуре активов, капиталу, бизнес-модели и, в конечном счете, по вкладу в системный риск финансового сектора», — поясняет ЦБ. Поэтому надбавка должна быть пропорциональна уровню значимости банка.

ЦБ предлагает рассчитывать размер надбавки в зависимости от того, какую роль на рынке играет банк. За основу будет браться средняя доля, рассчитанная по отдельным статьям активов. Для тех, чья доля на рынке составит от 1 до 10%, надбавка сохранится на текущем уровне — 1%. Чем выше показатель, тем больше будет буфер. Прежняя надбавка сохранится для девяти системно значимых игроков, следует из предварительных расчетов регулятора. Для двух банков надбавки могут увеличиться до 2,5 и 1,5% соответственно.

«Это сдерживающий элемент регулирования, направленный на то, чтобы корректировать поведение самых больших банковских групп», — сказал директор департамента банковского регулирования Алексей Лобанов. Он пояснил, что крупные игроки отчасти будут «платить» за риск, который могут нанести системе в случае возникновения финансовых проблем. В перспективе это позволит сократить масштабы господдержки тех, кто столкнется с трудностями. По словам Лобанова, срок вступления изменений в силу еще будет обсуждаться с рынком: «Это точно не вопрос этого года».

Новые оценки клиентов

Кроме того, с 1 января 2022 года системно значимые банки должны будут перейти на новый стандарт оценки риска крупных клиентов. Для этого им придется соблюдать норматив концентрации риска (Н30), которого раньше не существовало, следует из консультативного доклада ЦБ. Так регулятор намерен предотвращать ситуации, когда дефолт крупного контрагента банка может привести к неплатежеспособности других клиентов.

Участники рынка, в частности, должны будут следить за связанными заемщиками и считать, что риск одного такого клиента равен риску всей группы. Новый показатель может считаться «инструментом для снижения риска «заражения» между системно значимыми кредитными организациями», поясняет ЦБ. Требование скорее новое по форме, чем по духу, пояснил Лобанов, напомнив, что российские банки уже обязаны рассчитывать норматив концентрации заемщиков (Н6).

Российские банки рассчитывают риск концентрации заемщиков на индивидуальной, а не консолидированной основе, напомнил Лобанов. Новый норматив Н30 будет учитывать совокупность кредитных требований без взвешивания их по уровню риска. Он будет вычисляться как отношение всех кредитных требований к клиенту или группе связанных клиентов к размеру основного, а не совокупного капитала банка. Н30 не сможет превышать 25% от основного капитала. Банки должны будут рассчитывать норматив концентрации для всех контрагентов, за исключением суверенных заемщиков, говорится в докладе.

Для определения связи клиентов будет использоваться понятие контроля из международных стандартов отчетности, а также понятие экономической связи. Особое значение, по мнению ЦБ, норматив Н30 будет иметь для групп, построенных вокруг системно значимых банков: риск может передаваться в том числе от некредитных финансовых организаций. По закону к банковской группе можно отнести кредитную организацию и несколько подконтрольных ей или находящихся под ее значительным влиянием юридических лиц. У всех системно значимых банков есть дочерние кредитные или финансовые организации — другие банки, страховые и лизинговые компании и т.д. Но банки с иностранным участием (Райффайзенбанк, «ЮниКредит», Росбанк) не являются центром таких групп, так как сами входят в международные банковские группы.

Изменения будут чувствительными, признают в ЦБ. «Банки уже не смогут брать на себя избыточный риск, им придется перераспределять его: продавать, использовать синдицированное кредитование, продажу активов. В российской практике это нечастое явление, — пояснил Данилов.

Источник для надбавок

В докладе ЦБ напомнил о планах перехода крупнейших банков на ПВР-подход — оценку рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков, которые присваивают сами банки. О такой идее в октябре рассказывал бывший зампред Банка России Василий Поздышев.

Сейчас ПВР-подход в России применяют только Сбербанк и Райффайзенбанк. В 2020 году на эту модель планировал перейти Альфа-банк. ПВР-подход, или IRB-подход, — это продвинутый способ оценки кредитного риска банков. Банк на ПВР-подходе может присваивать заемщикам собственные рейтинги качества и за счет этого экономить на резервах, высвобождая капитал.

ЦБ считает, что переход системно значимых банков на ПВР-подход может занять около пяти лет. Вопрос сроков еще предстоит обсудить с рынком, уточнил Лобанов. По его словам, капитал, который высвободится от перехода банка на ПВР-подход, теоретически может быть использован для формирования повышенных надбавок за системную значимость.

К чему приведут новые меры ЦБ

ЦБ не раскрыл, какие банки могут столкнуться с повышением надбавок за системную значимость. По данным «Эксперт РА», долю на рынке свыше 10% сейчас имеют только Сбербанк (30,67%) и ВТБ (15,82%). В 2020 году регулятору пришлось сделать отсрочку для финального этапа введения надбавок за системную значимость ради поддержки ВТБ и Газпромбанка, писали аналитики Fitch. В ЦБ не уточнили, какой переходный период могут получить банки, которым потребуется повышать буфер.

Привязка размера надбавки к рыночной доле — неоднозначное решение, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Больший охват рынка, как правило, означает и большую диверсификацию кредитных рисков. А при большей диверсификации ниже риск масштабных единовременных стрессов капитала и, соответственно, менее обоснованно поддержание избыточного буфера капитала. Кроме того, крупнейшие банки растут органичными рыночными темпами», — поясняет аналитик.

Дифференцированные надбавки будут препятствовать росту концентрации на банковском рынке, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Но у этого регулирования есть обратная сторона: оно будет сдерживать кредитную активность банков.

Аналитики неоднозначно оценивают и желание ЦБ перевести все системно значимые банки на ПВР-подход. Стандартизированный подход к оценке кредитных рисков в его базовом варианте «простоват» для системно значимых игроков, говорит Беликов.

Переход потребует не только расходов от банков, но и усилий от ЦБ по оценке банковских моделей, считает Волков. «Внутренние рейтинги, как правило, базируются на весьма сложных, а главное, намного менее прозрачных моделях по сравнению с методологиями рейтинговых агентств. В связи с этим регулятору будет крайне сложно обеспечить сопоставимость моделей разных банков не только во время их первичной валидации, но и в ходе их применения», — поясняет аналитик НКР.

Рейтинг лучших брокеров БО за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Добавить комментарий