Максимальная ставка удавшейся сделки

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Как выбрать и рассчитать риск на сделку

Трейдинг ‑ дело рискованное, так как приходится иметь дело с рынком, на котором может произойти что угодно. Даже в случае верного прогноза цена может пойти против открытой сделки, что приведет к убыткам. Потому основное правило управления капиталом гласит: «Режь убытки и дай прибыли расти».

Задача №1 в трейдинге ‑ не потерять деньги, поэтому каждому, кто пришел на финансовые рынки зарабатывать, важно научиться грамотно рассчитывать риск в сделке и вовремя закрывать убыточную позицию.

В этом посте мы рассмотрим, как выбрать и рассчитать риск на сделку так, чтобы как можно дольше оставаться в рынке и зарабатывать, а не терять. Начнем с того, что для ограничения рисков в каждой сделке необходимо выставлять стоп-лосс ‑ приказ брокеру закрыть сделку с убытком при достижении ценой определенного значения.

Он ставится практически всегда, за исключением отдельных стратегий, например при среднесрочной торговле, когда сделка держится несколько недель, и вход в рынок происходит без использования кредитного плеча брокера.

Расчет риска начинается с умения правильно выставить стоп-лосс. Он должен находиться на уровне, пройдя который, становится понятно, что прогноз в сделке был неверным. Поэтому и ставиться стоп должен, исходя из требований рынка, а не из желаемого уровня риска.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Вот несколько правил, которыми нужно руководствоваться:

  • Cтоп-лосс необходимо выносить за локальные максимумы или минимумы.
  • Он должен исключать рыночный шум. После входа в сделку даже при правильном прогнозе цена продолжает колебаться и может уходить в минус, а также может формировать ложные пробои, после чего все же идет в сторону открытой сделки. Важно выставить стоп-лосс так, чтобы эти ценовые движения его не задели.
  • Трейдеру важно научиться находить такие точки входа в рынок, чтобы соотношение потенциального риска и ожидаемой прибыли были минимум 1:2.

После того, как известен размер стоп-лосса в пунктах, важно рассчитать объем входа в сделку таким образом, чтобы риск по ней в деньгах был не больше 1% от депозита. Если будет меньше ‑ еще лучше. Процент риска в одной сделке вычисляется, исходя из математического ожидания вашей торговой системы.

Любая, даже прибыльная система, дает как сделки в плюс, так и сделки в минус. Однако за счет соотношения риска и прибыли в одной сделке, а также количества прибыльных и убыточных позиций в целом она дает позитивный результат.

Если хотите самостоятельно рассчитать максимально допустимый процент прибыли на одну сделку, посчитайте, какое наибольшее количество убыточных позиций подряд может генерировать ваша торговая система, и убедитесь, что такое суммарное количество стопов не будет составлять больше половины, а лучше трети вашего депозита.

Разделите треть депозита на количество убыточных сделок подряд и получите максимально допустимый процент прибыли на сделку.

Итак, мы имеем размер стоп-лосса в пунктах и максимально допустимый риск в сделке в процентах к депозиту. Отталкиваясь от этих параметров, будем вычислять объем входа в сделку.

И здесь важно учитывать размер кредитного плеча брокера, с которым вы торгуете. Помните, что условия маржинальной торговли позволяют вам при небольшом депозите увеличивать лот, но пропорционально они и умножают риски.

Начнем с расчета того, сколько денег в валюте депозита мы вкладываем, открывая сделку. Если вы торгуете на Форексе, по ряду валютных пар размер лота составляет 100 000 единиц базовой валюты, по некоторым 150 000 единиц базовой валюты.

То есть, в паре EUR/USD 1 лот составляет €100 000. Таким образом мы получаем, что 0,1 лот = 10 000 единиц базовой валюты, 0,01 лот = 1000 единиц базовой валюты.

Чтобы понять, сколько денег вы вкладываете, покупая, например, 0,01 лот по паре EUR/USD, необходимо перевести €1 000 в доллары по курсу, который сейчас на валютном рынке.

Если котировка EUR/USD сейчас 1,23, то на покупку 0,01 лота нам понадобится 1,23×1 000 = $1 230.

Эта сумма важна, так как именно от нее будем отталкиваться при расчете мани-менеджмента, а не от размера маржи (залоговой суммы), которую вы видите в терминале торговой платформы MetaTrader 4. Маржа, или залоговая сумма, это сумма, которую резервирует (берет в залог) брокер на счете при открытии сделки с учетом кредитного плеча.

Рассчитывается она так: маржа = сумма вложений/кредитное плечо. Если вы торгуете с кредитным плечом 1:100, то в маржу пойдет при торговле 0,01 лотом по паре EUR/USD 1230/100 = $12,3.

В идеале сумму, которую мы вкладываем в сделку, важно учитывать, отнимая от размера депозита перед расчетом риска. Это уместно при небольшом размере счета и при очень консервативной торговле.

Следующее, что важно знать ‑ это размер пункта. Как правило, по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF он составляет $10 при целом лоте, по USD/JPY он плавающий и составляет, как правило, меньше $10. По парам AUD/USD, NZD/USD и USD/CAD ‑ $15 при целом лоте. По кросс-курсам размер пункта плавающий.

Чтобы всегда знать его в момент входа в сделку, можно установить в MetaTrader 4 скрипт tick value, который будет показывать величину тика автоматически.

Имея все перечисленные выше величины, рассчитываем объем входа в сделку. Проведем его на примере пары EUR/USD. Предположим, что стоп-лосс составляет 50 пунктов, а размер депозита ‑ $2 000.

Для себя мы установили, что хотим риск в сделке, который не превышает 1%, но все же можем допустить максимальный на уровне 3%. В валюте депозита это будет составлять $20-60. Размер пункта ‑ $10 при целом лоте, кредитное плечо ‑ 1:100.

Риск в сделке при входе 1 лотом составит 50 пунктов×$10 = $500. Далее вычисляем размер лота с помощью пропорции:

  • 1 лот = $500;
  • X = $20, откуда х = 0,04 лота.

Таким образом, войти в эту сделку мы может объемом 0,04 лота.

По такому же принципу рассчитываем риск и для других инструментов:

  • Определяем размер стоп-лосса в сделке, исходя из рыночных требований.
  • Вычисляем процент риска в одной сделке, исходя из математического ожидания торговой системы. Если вы торгуете консервативно, а также позволяет размер депозита, можно принять эту величину на уровне 1%.
  • Вычисляем размер риска в сделке в валюте депозита.
  • Определяем размер пункта по инструменту для целого лота.
  • Рассчитываем размер стоп-лосса в валюте депозита для 1 лота.
  • С помощью пропорции вычисляем объем входа в сделку, приняв его за X: 1 лот = размер стоп-лосса для 1 лота. Х = размер риска в сделке в валюте депозита.

Для автоматизации этого процесса можно воспользоваться калькулятором трейдера. Его можно найти на сайтах брокеров или написать под себя в Excel под те валютные пары, которые вы торгуете.

Что делать, если после подсчета лота его размер оказался меньше технически возможного для вашего счета? Если разница незначительная, а соотношение прибыли и риска в сделке привлекательное и точка входа с высокой вероятностью отработки, можно увеличить лот до технически возможного.

Если же требуемый лот существенно отличается от минимального на вашем счете, не следует изменять размер стоп-лосса, так как вас может выбить, после чего цена пойдет в вашу сторону. Вы получите убыток, и будет обидно, что так глупо. В этом случае лучше такую точку входа пропустить и подождать более подходящую.

Процент успешных сделок: что нужно сделать ради прибыли

Из статьи ты узнаешь :

Мой пламенный привет всем уважаемым читателям нашего сайта. Сегодня мы поговорим про процент успешных сделок, каким он должен быть в рамках прибыльного трейдинга, и как этого добиться на практике. Ни для кого не секрет, что когда приходишь в сферу бинарных опционов, то начинается настоящая вакханалия. Каждый рассказывает про какие-то дикие доходы, индикаторы и торговые стратегии, позволяющие стать миллионером за пару недель и прочее. Честно говоря, не хочу это даже и обсуждать, потому как про это было сказано уже не мало!

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Здесь очень важен другой момент, и он в большей мере относится к психологической теме. Дело в том, что все эти рекламные байки формируют в уме неокрепшего трейдера явно завышенные ожидания от опционов. Все это, естественно, выливается в полнейшее неумение управлять своими рисками. Просто человек хочет прийти на рынок с парой десяткой долларов в кармане, а завтра зарабатывать тысячами долларов в день.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Вместо того, чтобы сконцентрироваться на своей стратегии, психологической составляющей и грамотном управлении капиталом, человек просто словно лудоман начинает открывать непонятные и ничем не обоснованные сделки. В тему будет почитать: Бинарные опционы – это казино. Кроме моего видения, я раскрою тайны, поделюсь советами, мы разберемся в психологии и философии вопроса. Секретом не будет, если я скажу, что подобного рода действия приведут только к катастрофическим убыткам, которые себя ждать не заставят. Процент успешных операций в рамках торговли бинарными опционами играет невероятно важную роль, и вы это четко должны понимать.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Какие задачи у трейдера?

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Вы вообще задумывались о том, а какие задачи вообще есть у трейдера? На самом деле, все просто, основная задача трейдера – это делать деньги и больше ничего!

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

К примеру, я часто вижу, как трейдер поторговал один день замечательно и он уже считает, что стал гуру рынка. Хотя, на самом деле, то, что он удачно провел день, это ни о чем не говорит. С таким же успехом, человек на следующий день может и вовсе слиться.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Кстати, на казиношную тему у меня было несколько статей:

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Новичкам я хочу посоветовать навсегда забыть про быстрое обогащение – его попросту не будет. Сфокусируйтесь на том, как держать в узде свои риски, двигайтесь медленно, но верно. Между тем, реклама говорит о том, что нужно жахать на весь депозит. Про слив депозита читайте тут. Включите голову, или же вы всегда верите тому, что вам говорят?

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Основной аспект в рамках бинарных опционов – это процент успешных сделок. Если вы будете работать без внятной торговой стратегии, то максимальный процент успешных операций, на который вы можете рассчитывать – это 50%. В принципе, если просто подбрасывать монетку, то в долгосрочной перспективе как раз можно этот процент и получить!

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Смотреть видео о прибыли об опционах

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Пример управления капиталом и для чего это нужно

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Многие поставщики сигналов и продавцы стратегий говорят о том, что их контент как минимум выдает 80% успешных операций в долгосрочной перспективе. Гипотетически, давайте поверим в этом и посмотрим, о какой прибыли мы вообще можем говорить. Представим, что процент выплат по прибыльным опционам составляет 75%. Мы делаем 100 торговых операций со ставкой в 10 долларов, соответственно, наш доход составит порядка 400 долларов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Работаем мы консервативно, делая по 5 ставок в день с максимальным риском 2% от депозита. В конечном итоге, чтобы набрать 100 ставок, у нас уйдет месяц. А по манименеджменту нам нужно работать с депозита 500 долларов. В принципе, можно вполне за счет хорошей стратегии достигнуть порядка 80% успешных сделок. Если говорить о 90% и выше успешных операций в долгосрочной перспективе, то я считаю, что в долгосрочной перспективе достигнуть подобного процента сделок при интенсивной торговле не получится. О схожем понятии “активный трейдинг” читайте по ссылке. Тут раскрыта философия вопроса, раскрываются его тайны.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

В целом, для успешной торговли, процент ваших прибыльных сделок должен быть не менее 70%. Если вам кажется, что это очень просто – то вы глубоко ошибаетесь. Представьте только, как минимум 7 сделок из 10 должны закрываться в плюс, чтобы стабильно получать прибыль. Я думаю, что вы и сами прекрасно знаете, что в рамках бинарных опционов, если у вас будет 50% прибыльных сделок, вы все равно будете в убытках.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Дело в том, что в каждой конкретной сделке по опционам вы рискуете 100% от ставки, чтобы получить, скажем 80%. Итого, не нужно иметь семи пядей во лбу дабы понять, что при равном количестве прибыльных и убыточных сделок, вы все равно будете терпеть убытки.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Отличия БО от форекса и про Мартингейла

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

Да, на рынке форекс за счет грамотного математического ожидание вы можете выезжать даже при наличии большего количества убыточных сделок. Например, в рамках форекс, если по каждой конкретной сделке ваш тейк-профит будет в 4 раза больше стоп-лосса, то вам хватит 30-35% прибыльных сделок, чтобы получать стабильный профит. К сожалению, в рамках бинарных опционов мы не можем регулировать свое математическое ожидание, потому как наша прибыль строго фиксирована.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Больше информации о Мартингейле в БО:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Правда, хочу предупредить, что чрезмерное употребление Мартингейла вредит вашему здоровью.)) Опять же, как я уже говорил, чтобы хорошо и стабильно зарабатывать на бинарных опционах, вам нужно стремиться к 70% успешных операций. Не думайте, что у вас сразу это получится, если на первых порах вы сможете во время активной торговли держаться около ноля, то это тоже уже значительная победа!

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Ваша первостепенная задача – это торговать в плюс. В рамках ваших задач не должно быть срыва куша, потому как это ни к чему не приведет! Чтобы получать высокий стабильный процент успешных сделок – нужно очень постараться. Вы должны быть нацелены на стабильный долгосрочный результат.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Трейдинг – это бизнес, а не простая банальная игра, выигрывает только самый упорный. Выигрывает тот, кто наиболее серьезно подходит к торговому процессу. Процент успешных сделок – это очень важная тема, и вы должны преуспеть, чтобы процент ваших успешных операций был всегда стабильно высок!

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Насколько публикация полезна?

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,1,0 —> Отправить оценку

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

Так как вы нашли эту публикацию полезной.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Подписывайтесь на нас в соцсетях!

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

Позвольте нам стать лучше!

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Расскажите, как нам стать лучше?

p, blockquote 35,0,0,0,0 —> Отправить отзыв

Как определить оптимальный риск при торговле?

Как только в руках у трейдера появляется готовая торговая система, сразу встаёт вопрос – с каким риском торговать, каким лотом открывать позиции? В книгах по трейдингу и в интернете много информации на эту тему, однако, зачастую всё сводится либо к рассуждениям о психологии («рискуйте так, чтобы не нервничать»), либо к жёстким правилам, например «риск 2% на сделку». Естественно, возникает вопрос: а почему 2 процента, а не 5? Или не 2,2%?

Вопросами психологии в данном материале мы заниматься не будем, а рассмотрим вопрос об оптимальном риске на сделку с точки зрения математики, т.е. с максимальной строгостью и точностью. Здесь и далее подразумевается, что мы торгуем по методу «постоянный риск на сделку» (constant fraction), т.е. в каждой сделке мы можем потерять некий фиксированный процент R от суммы нашего текущего баланса. Соответственно, при одинаковом размере в пунктах, размер позиции прямо пропорционален балансу торгового счёта. О достоинствах и недостатках этого метода, а также о сравнении разных видов манименеджмента мы поговорим в другой статье, сейчас же остановимся на этом, наверное, самом популярном методе расчёта размера позиции.

Для простоты и наглядности допустим, что мы совершаем сделки с одинаковыми и равными значениями стоп-лосс и тейк-профит, причём каждая сделка может заканчиваться либо по стоп-лоссу, либо по тейк-профиту. Другими словами, в каждой сделке мы либо теряем R процентов от текущего счёта, либо приобретаем те же R процентов. Скажу сразу, что такое сильное упрощение условий нисколько не повредит ценности наших дальнейших расчётов и не изменит основных выводов, к которым мы придём после решения задачи. Для вариантов с переменным тейк-профитом или с трейлинг-стопом расчёты будут аналогичными, но более длинными и занудными.

Для решения задачи применялся численный метод Монте-Карло, который также называется методом статистических испытаний. Суть метода состоит в том, что компьютер создаёт историю изменения баланса счёта, случайным образом разыгрывая сделку за сделкой. Создавая множество аналогичных историй и усредняя результаты, мы получаем вероятности наступления тех или иных событий в зависимости от входных параметров. У читателей может возникнуть вопрос: почему сделки разыгрываются случайно и какое отношение всё это имеет к реальности, ведь мы-то торгуем по определённым правилам, на определённых финансовых инструментах? Да и кривая нашего баланса, как мы надеемся, должна со временем расти, а не представлять собой «полный хаос». Ответ таков. Во-первых, как бы мы ни торговали, с точки зрения математической статистики последовательность сделок всегда является случайным процессом, а исход каждой отдельной сделки непредсказуем. Поэтому, чтобы результаты расчётов были одинаково справедливы и «беспристрастны» для всех торговых систем и для любых рынков, для расчётов применялся именно генератор случайных чисел, а не какие-либо исторические данные котировок. Во-вторых, общим направлением кривой баланса можно управлять, изменяя при создании истории счёта процент прибыльных сделок X. Как известно, успешные трейдеры показывают от 50 до 75% прибыльных сделок (при условии, что стоп-лосс равен тейк-профиту). Поскольку величину Х своей торговли прогнозировать весьма трудно (недостаточность статистики, непредсказуемость рынка), то расчёты проводятся для разных значений X. Как мы увидим, процент прибыльных сделок не сильно влияет на определение оптимального риска R.

В процессе решения задачи выясняется, что для однозначного её решения необходимо ввести ещё три дополнительных условия – три новых параметра T, N, и P. Определения параметров следующие:

Т – во сколько раз планируется увеличить начальный депозит.

N – максимальное количество сделок, за которое планируется увеличить начальный депозит в Т раз.

Р – максимально допустимая при торговле.

Теперь можно сформулировать задачу более точно: Какой риск R является оптимальным для увеличения депозита в Т раз за N сделок при просадке не более P? Компьютер, вооружённый методом Монте-Карло, решает эту задачу за несколько минут. В качестве результата расчётов мы получаем графики вероятности благоприятного исхода в зависимости от риска на сделку R. Благоприятный исход в нашем случае – увеличение первоначального баланса в Т раз и более. Ниже приведены графики вероятности для параметров Т=1,5; N=200; Р=30% (т.е. доходность 50% в течение 200 сделок при просадке не более 30%).

Расчёты проводились для четырёх значений доли прибыльных сделок (Х=50% (торговля «наугад»), Х=55%, Х=60% и Х=70%). Все четыре кривые имеют максимум в районе R=3-5%. Эта область, выделенная серым прямоугольником – область оптимального риска.

Почему графики имеют максимум? Очевидно, что при слишком малом риске R (0-2%) нам просто не хватит сделок, чтобы достичь требуемого уровня баланса. При слишком большом риске (R>6%) повышается вероятность сильной просадки, что также не входит в наши планы.

Видно, что вероятность увеличения баланса на 50% очень сильно зависит от качества нашей торговли, но само значение оптимального риска на сделку примерно одинаково для разных Х. При Х=70% (уровень профессионала) вероятность становится практически равной единице на интервале от 1% до 6% – это значит, что с такой хорошей торговлей мы можем брать меньший риск на сделку, обеспечивая ту же доходность. Или наоборот, можно увеличивать риск, не боясь сильной просадки.

Поскольку мы не знаем точно долю прибыльных сделок нашей будущей торговли, то для получения конкретного числа R лучше всего взять среднее значение из «оптимального» интервала 3-5%, а именно R=4%. Это и есть самый выгодный, оптимальный риск на сделку для поставленной задачи. Аналогичные расчёты можно (и нужно) проводить для любых других условий: соотношение тейк/стоп, переменный лот, трейлинг-стоп, и т.д. Также можно по-разному ставить задачи, к примеру, следить только за просадкой или только за доходностью.

Подведём итоги. Во-первых, при торговле по системе постоянного риска на сделку существует оптимальное значение риска R, которое однозначно и объективно может быть найдено путём вычислений.

Во-вторых, однозначное определение оптимального риска требует точной постановки задачи. Формулировки типа «чем больше тем лучше», «минимальный риск» или «долгосрочно и стабильно» будут бесполезны, пока нет конкретных цифр (в нашем примере это параметры T, N и P).

И в-третьих, математика и численные методы – сильный инструмент в руках трейдера. В отличие от природы рынка, техника управления риском и капиталом – полностью в наших руках, и грамотно проведённые оценки и расчёты помогут избежать лишних потерь в реальной торговле.

Автор: Верхоглядов Александр.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Рейтинг лучших брокеров БО за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Добавить комментарий