Индикаторы объема в техническом анализе рынка

Рейтинг надежности брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Преимущества анализа объемов: ТОП-10 продвинутых индикаторов.

Почему профессиональные трейдеры уделяют так много внимания объему торгов? Что скрывает индикатор volume? Почему важен анализ объема? В этой статье мы попытаемся научно-популярно ответить на эти вопросы.

Если вы никогда не использовали объемы, вы наверняка захотите попробовать его включить в свои торговые системы. Прочитав эту статью, наверняка вас посетит идея (не одна), как улучшить свою результативность.

Читайте далее:

  • с чего начинается путь к анализу объемов
  • особенность простого индикатора объемов
  • продвинутые индикаторы объемов
  • важность закона спроса и предложения
  • преимущества анализа объемов
  • пример анализа объемов

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

С чего начинается путь к анализу объемов?

Первые шаги, которые делают начинающие трейдеры на финансовых рынках – это обычно:

  1. Регистрация у форекс-брокера.
  2. Открытие демо или реального счета ( как открыть счет на бирже ).
  3. Скачивание терминала – Metatrader или Quik ( Сравнение ATAS c Метатрейдером ).

Далее начинаются эксперименты со стратегиями, поиск граалей и “хождение по граблям”. Получить быструю и большую прибыль, вопреки обещаниям в рекламах брокерских контор, не получается. Начинающих трейдеров постигает разочарование. Попытки отыграть растущие убытки методами повышения ставок лишь ускоряют сливы депозитов.

Самые лучшие платформы для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Знакомая история? (Почитайте одну в статье История реального трейдера ).

Многие аутсайдеры покидают рынок, едва начав свою карьеру ( как правильно стать трейдером ). Более целеустремленные и настойчивые пытаются разобраться “где зарыта собака”. Так, в поисках истины, трейдеры обращают внимание на индикатор Volume . В чем его особенность?

В чем отличие индикатора объемов?

Абсолютное большинство индикаторов технического анализа – MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других – используют в своих расчетах предшествующие значения цены.

На картинке выше вы видите примеры индикаторов, основанных на значениях цены (скриншот из Metatrader).

Индикатор объемов – это совершенно другая опера другое измерение. Особенность объемов в том, что они совершенно не используют цену, и не являются ее производной. Объемы не пропускаются через формулы, они поставляются в терминал:

  1. в тиковом выражении (каждый тик – это 1 проведенная сделка), или
  2. в абсолютном выражении (количество заключенных сделок), или
  3. в денежном выражении (сумма стоимости заключенных сделок).

Первый тип объемов – тиковый объем – в основном знаком пользователям терминала Metatrader. Объемы в абсолютном и денежном выражении – это реальные объемы торгов, которые транслируются официальными биржами в реальном времени.

Клиенты форекс-брокеров, торгующие через Метатрейдер, часто спрашивают – можно ли использовать тиковый объем в качестве замены реальным? В принципе, тиковый объем может использоваться для анализа торгов. Потому что и тиковый объем и реальный – показывают рыночную АКТИВНОСТЬ.

Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены. Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов.

Прогрессивные индикаторы объемов

Рост вычислительных мощностей персональных компьютеров сделал возможным каждому профессиональный анализ объемов с помощью специализированных платформ. Такой является ATAS.

Смотрите, что она может:

Это график цены на фьючерс FDAX, период 1 час. Тип графика – кластерный, или футпринт (в ATAS есть 25 вариантов футпринта). В том типе футпринта, который приведен на графике, аналитику вместо традиционных свечей показываются кластеры с разбивкой на цвета: зеленые – сделки на покупку, красные – сделки на продажу. Чем шире кластер – тем больше сделок. Удобно, не правда ли?

  1. Это традиционный показатель объема торгов за единицу времени.
  2. Это Cluster Stat – он дает полную статистику по объемам. Например, дельта – разница между покупками и продажами. В нашем случае данные визуализируются цветом, но изменив масштаб, мы сможем увидеть численные значения.
  3. Профиль рынка (или горизонтальные объемы ) за неделю (можно выбрать разный охват по времени) с разбивкой на покупки и продажи.
  4. Произвольный профиль. АТАС моментально строит горизонтальные объема для любого участка графика, который вы охватите мышкой.
  5. Это индикатор Big Trades . Он отмечает крупные покупки (зеленым цветом) и продажи (красным цветом). Установите Big Trades Alert, и вы не пропустите выход крупного объема. Кстати, правая стрелка указывает на крупные объемы покупок при пробитии сопротивления, заметного на произвольном профиле в точке 4.
  6. Индикатор Imbalance . Он показывает дисбалансы между покупками и продажами в кластерах.
  7. Лента принтов АТАС – позволяет анализировать все (или отфильтрованные) сделки по мере того, как они совершаются на бирже.

Кроме того, в АТАС существует:

  • возможность построения разных типов графиков, не основанных на времени,
  • модуль для анализа биржевого стакана DOM,
  • уникальные индикаторы: Cluster Search , Speed of Tape ,

Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов. Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы? Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка.

Как использовать объемы на практике? Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге , приведем пример это и в данной статье, но чуть позже.

А пока что – еще одно объяснение в пользу использования объемов.

Анализ объемов и Закон Спроса и Предложения

Посмотрите на картинку ниже. Это графическая интерпретация Закона Спроса и Предложения. Возможно вы видели подобный график в старших классах школы, или на первых курсах экономических ВУЗов.

Казалось, бы незатейливая картинка для экономистов-теоретиков с нуля.

  • Синяя линия – кривая спроса (Demand)
  • Красная линия – кривая предложения (Supply)
  • На пересечении кривых – точка равновесия (справедливая цена), или Equilibrium
  • Price – ось цены
  • Quantity – ось количества купленных/проданных товаров/услуг

Однако в ней кроется глубокий смысл. Зависимости Спроса (желания и готовности купить) и Предложения (желания и готовности продать) – это краеугольная и нерушимая истина, на которой зиждется любая коммерческая торговля, и трейдинг на бирже – в том числе.

“А причем тут индикатор объема?” – может возникнуть вопрос у читателя статьи с названием Анализ объемов. А посмотрите на ось Quantity. По сути, это и есть величина АКТИВНОСТИ торгов, которая транслируется через индикатор объемов.

И если картинка выше – это двухмерная проекция взаимодействия спроса и предложения, то типичный график биржевого трейдера – это трехмерная проекция, так как к двум осям Price и Quantity добавляется время – Time.

Таким образом, график биржевых торгов показывает изменение:

И тут возникает благодатная почва для анализа динамики спроса и предложения, основанная на взаимодействии величин цены и объема во времени.

Суть анализа объема торгов

Суть анализа объема торгов сводится к поиску наиболее вероятных ответов на вопросы:

  • почему цена пошла вверх (вниз), а объем увеличился (уменьшился)?
  • насколько сильно увеличился (уменьшился) объем, когда цена пошла вверх (вниз)?
  • почему объем растет, а цена стоит?
  • как изменилась дельта (разница покупок и продаж) объема?
  • как вела себя цена на появлении аномального объема?
  • что произошло после того, как появился аномальный объем?
  • и т.д.

Так, анализируя объем и его взаимоотношения с ценой, трейдер формирует собственное мнение об изменении баланса спроса и предложения. Образно говоря, он “читает” с графика динамику противостояния покупателей и продавцов в реальном времени.

Соответственно, возникают аргументированные торговые идеи.

  • Цена медленно растет на падающих объемах к уровню сопротивления. Сила покупок истощается. Это дефицит спроса . Сигнал на продажу , так как текущая цена, скорее всего, выше справедливой.
  • Цена медленно снижается на падающих объемах к уровню поддержки. Давление продаж “высыхает”. Это мало предложений . Сигнал на покупку , так как текущая цена, скорее всего, ниже справедливой.
  • Цена отказывается расти несмотря на большой объем покупок. Значит крупный интерес распродает актив, используя SELL-Limit заявки. Это – сигнал на продажу .

Тут мы затрагиваем тему рациональности рынков. Последователи этой теории считают, что текущая цена всегда является справедливой, и рынок автоматически учитывает все факторы влияния на цену.

Бизнесом Уолл-стрит является финансирование корпораций и продажа ценных бумаг. Общественность имеет сравнительно слабое представление об их реальной стоимости .

Рыночные цены делаются в умах людей, а людям свойственно ошибаться. Изучая графики цены и объема, особенно моменты кульминаций покупок и продаж , вы сможете понять, что на экстремумах шипов цена явно далека от справедливой.

Аномальные всплески объемов на бирже часто сопровождаются активностью в медиа. В эти моменты наверняка текущая цена уходит далеко от справедливой. На картинке выше:

  1. Кульминации покупок на рынке биткоина в декабре 2020 года, когда котировка достигала 20 тысяч долларов за монету;
  2. Недавняя кульминация покупок в конце июня 2020, когда за монету просили 13 тысяч.

Больше примеров о том, что текущая цена на бирже может не соответствовать реальной стоимости актива – можно найти в материалах по типу классического издания “Заблуждения и безумства толпы. Маккей Чарльз‎” (кстати, любимая книга величайшего спекулянта Джесси Ливермора. Что еще почитать по трейдингу – читайте в статье Книги по трейдингу ).

Преимущества анализа объемов

Заметьте, трейдеру, анализирующему объем совершенно не нужно брать в рассмотрение фундаментальные факторы, отслеживать прогнозы экспертов, обрабатывать другие дополнительные источники. Вся необходимая информация уже содержится на графике, где есть фактически: время, цена, объем.

В этом и заключается преимущество анализа объемов – график является достаточным источником для суждения о силах спроса и предложения, он предоставляет весь необходимый материал в удобном для рассмотрения виде. И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов – пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash.

Правильно интерпретировав взаимодействие цены и объема во времени, читатель графика обретает способность действовать в гармонии с сильными игроками, которые редко ошибаются. Крупные инсайдеры уже провели правильный фундаментальный анализ и своими действиями на рынке (их следы на графике видны по всплескам объемов) они приоткрывают завесу над своими подлинными намерениями. График цены и объема позволяет это прочитать. Особенно, если это футпринт в платформе ATAS. Приведем пример.

Пример

Выше по тексту мы упоминали кульминацию покупок в конце июня 2020. Давайте проанализируем объемы торгов в те дни. Ниже – футпринт ( что такое футпринт ) c биржи BitMex, период 1D.

  1. День кульминации покупок. Наверняка, он сопровождался лавиной положительных новостей в мейнстримовых медиа. Обратите внимание на активность покупателей (массивные зеленые кластеры) при пробое уровня 12500. Если те зеленые кластеры были подлинной силой спроса, почему тогда биткоин откатился так низко в последующие дни?
  2. 10 июля. Тест уровня 12500. Обратите внимание на кластеры. На самое вершине “зеленеются” покупатели в ловушке (также – это следы от срабатывания стоп-лоссов продавцов). А основное тело свечи составляют красные кластеры – они обозначают давление продавцов.

Сопоставив факты на графике цены и объемов, аналитик может прийти к выводу, что рынок не имеет интереса двигаться выше. Значит, следует ожидать снижения.

Хорошую точку для входа он может найти используя данные со стакана DOM , или ленты принтов . Таким образом осуществляется трейдинг на фактах.

Резюме

Для торговли на долгосрочной дистанции необходима точка опоры. Такой надежной опорой может (а может и должен) быть закон спроса и предложения, который лежит в основе ценообразования и отражает неизменное поведение людей (АКТИВНОСТЬ) в различных рыночных ситуациях:

  • если цена опустится слишком низко – большинство покупателей захотят купить, но немногие продавцы согласятся продать
  • если цена уйдет слишком высоко – большинство покупателей не захотят купить, зато большинство продавцов с радостью согласятся продать
  • аномальная активность (чрезвычайно высокий объем) – это признак панических продаж или эйфорических покупок (эффект Fear Of Missing Out).

Анализ (чтение) графика цены и объема во времени – это интерпретация рыночного настроения, или анализ меняющихся балансов спроса и предложения на чутких финансовых рынках.

График никогда не врет. Том Уильямс

Если на графике нет объемов – анализ спроса и предложения становится невозможным. График цены без объемов – это как велосипед с одним колесом. Да, на нем можно ехать, как и в лыжах по асфальту. Но зачем вам такой опыт?

Скачайте бесплатно 14-дневную тестовую версию платформу ATAS – максимально гибкую и мощную среду для анализа объемов. Напомним, вы сможете использовать ее бесплатно и после истечения тестового срока, но с незначительными ограничениями.

Индикатор технического Анализа

Компьютерные индикаторы – относительно молодое направление технического анализа, однако на сегодняшний день такие инструменты являются наиболее популярными, особенно у начинающих трейдеров. Индикаторы в большинстве своем отличаются простотой и наглядностью, максимально облегчая работу трейдера и подавая четкие сигналы на вход в рынок. Разберемся поподробнее, какими еще преимуществами обладают компьютерные индикаторы, и как наиболее эффективно использовать их в форекс-трейдинге.

Индикаторы теханализа: что это такое и каковы их ключевые особенности

Индикаторы технического анализа, или компьютерные индикаторы – это инструменты, которые производят определенные расчеты по заданным формулам на основании показателей графика цены, а затем автоматически выдают результат. Чаще всего индикаторы выглядят как графические построения (линии, гистограммы и т. д.), которые наносятся на график в автоматическом режиме.

В основе каждого индикатора лежит формула, переменными в которой выступают значения графика цены. Некоторые параметры пользователь может настроить самостоятельно. После того, как все параметры и значения определен, индикатор накладывается на график, а трейдер получает наглядный сигнал на вход в рынок или выход из сделки.

Автоматизм в расчетах – главная особенность компьютерных индикаторов. Благодаря этому на график в считанные секунды могут быть нанесены сложнейшие построения. Именно благодаря появлению компьютерного анализа появилась возможность создания автоматических торговых систем, различных советников и роботов.

Виды индикаторов

Существует несколько категорий индикаторов технического анализа, которые применяются для торговли как на Forex-инструментами, так и CFD на акции, товарными фьючерсами и даже криптовалютой. Инструменты каждой категории выполняют определенную функцию, и именно поэтому наиболее эффективна торговля по стратегии, включающей различные виды индикаторов.

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы позволяют определить текущее направление тренда, а также вовремя заметить момент разворота тенденции. Как правило, трендовые индикаторы выстраиваются непосредственно на графике, и движутся параллельно цене, периодически пересекаясь с ней и меняя свое положение. Такие пересечения чаще всего сигнализируют о смене тренда.

Помимо определения господствующей тенденции, а значит, сигнала о том, к какую сторону нужно открывать сделку, трендовые индикаторы помогут в нужный момент выйти из рынка. Как только цена разворачивается и меняет свое направление, трендследящий индикатор сообщает об этом, и трейдер успевает закрыть позицию до того, как прибыль от движения будет потеряна.

Индикаторы-осцилляторы

Осцилляторы – вторая по популярности категория индикаторов. Обычно они устанавливаются в отдельном окне под графиком, и их показания относительны. Как и трендовые индикаторы, осцилляторы выстраиваются на основании цены, однако их собственные значения не соответствуют ценовым, и колеблются в определенном диапазоне (чаще всего 0/100 или +100/-100).

Относительность значений индикаторов – главная особенность, на которой построены самые эффективные стратегии торговли (например, по дивергенциям). Чаще всего осцилляторы помогают выявить моменты перекупленности/перепроданности рынка, а также силу тренда. Если трендовые индикаторы помогают трейдеру понять, когда нужно открывать сделку, то осциллятор еще и подскажет, когда от входа в рынок лучше воздержаться.

Индикаторы объемов

На Форекс, в отличие от фондового рынка, практически невозможно определить реальные объемы торгов, поэтому индикаторы объемов имеют свои особенности. Некоторые инструменты анализируются тиковый объем – частоту изменений цены за определенный временной интервал. Это позволяет оценить интенсивность торговли, хоть и не дает информации о денежных объемах. У некоторых брокеров есть собственные индикаторы объемов, позволяющие объективно оценить позиции трейдеров конкретной компании, но не дающие информации обо всем рынке.

В целом, индикаторы объемов помогают определить интерес инвесторов к определенному активу, а также понять, вызвано изменение цены реальным интересом инвесторов или исключительно спекулятивными манипуляциями.

Информационные индикаторы

В эту категорию входят инструменты, которые предоставляют пользователям информацию, но не выдают прямые сигналы на вход в рынок. Например, информационным индикатором может быть виджет с размером актуального спреда (в торговой платформе МТ 4 спред приходится рассчитывать самостоятельно, что требует времени). Также информационным индикатором является мини экономический календарь, сообщающий о выходе важных новостей прямо в торговом терминале.

Возможно, это не все категории индикаторов, так как это направление анализа постоянно развивается, разрабатываются новые инструменты, а уже существующие модифицируются и обретают новые возможности. Однако эти категории является самыми основными, и именно с индикаторов этих типов стоит начинать изучение компьютерного анализа начинающему трейдеру.

Самые популярные индикаторы теханализа

Самым популярным и основным индикатором теханализа по праву считается скользящая средняя (Moving Average). Более половины стратегий с применением индикаторов включают в себя также и МА.

При этом скользящая средняя – самый просто индикатор. Это кривая линия, которая в каждой точке является средним арифметическим определенного количества значений цены за заданный период. МА является усредненным показателем самой цены, и ее направление на графике считается более объективным трендом.

Индикатор MACD относится к категории осцилляторов, хотя иногда его считают трендовым. MACD строится в отдельном окне под графиком, и определяет степень схождения и расхождения двух скользящих средних с разными периодами. Это расхождение отображается в виде диаграммы, и чем выше столбцы, тем больше расстояние между МА, а значит, сильнее тренд.

Столбцы гистограммы также определяют направление тренда (вверх или вниз), а их пересечение со скользящей средней самого индикатора дает базовые сигналы. Также сильным сигналом этого индикатора является дивергенция с графиком цены.

Еще один популярный осциллятор – Stochastic Oscillator. Он состоит из двух линий, одна из которых показывает отношение текущей цены к предыдущим значениям за определенный период, а другая является скользящей средней перовой.

Стохастик – один из самых резких осцилляторов. Его удобно использовать в качестве фильтра для трендового индикатора и отсеивать ложные сигналы, однако торговля по одному только Stochastic Oscillator может привести к отрицательной динамике и убыткам.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – трендовый индикатор, состоящий из скользящей средней и двух линий, являющихся динамическими уровнями поддержки и сопротивления. Помимо направления тренда, ВВ определяет также волатильность актива.

Основным сигналом этого индикатора является пересечение графиком цены одной из крайних линий Bollinger Bands. По статистике, цена 95% времени находится внутри диапазона, ограниченного линиями, поэтому их пересечение сигнализирует о сильном отклонении, за которым вскорости может последовать откат.

Осциллятор Индекс относительной силы (RSI) во многом похож на Стохастик, однако его колебания внутри диапазоны более спокойны, а сигналы более редки. Кроме того, этот индикатор состоит из одной линии, и не имеет собственной МА.

Сигналы RSI аналогичны сигналам Стохастика: выход из зон перекупленности/перепроданности, дивергенция с графиком цены. Индикатор наиболее эффективен в качестве фильтра.

Стратегия EMA + RSI + Стохастик

Для того, чтобы лучше оценить эффективность индикаторов теханализа, рассмотрим торговую стратегию с применением сразу нескольких инструментов.

Для этого необходимо установить на график 2 экспоненциальных скользящих средних с периодами 5 и 10, RSI c периодом 14 и уровнем 50, а также Стохастик с параметрами 14, 3,3 и уровнями 80 и 20.

Сделки открываются при следующих условиях:

  1. Если быстрая ЕМА пересекает медленную снизу вверх, RSI находится выше уровня 50, а Стохастик не поднялся выше уровня 80 – открывается позиция на покупку.
  2. Если быстрая ЕМА пересекает медленную сверху вниз, RSI находится выше уровня 50, а Стохастик не перепродан – открывается сделка на продажу.

EMA 5 пересекает EMA 10 сверху вниз
RSI ниже уровня 50
Стохастик не перепродан

Выход из сделки можно осуществлять по двум из трех обратных сигналов: например, если после продажи RSI поднимется выше 50, а быстрая MА пересечет медленную снизу вверх.

Стратегия лучше подходит для среднесрочной торговли на таймфреймах Н4-D1.

Преимущества и недостатки инструментов компьютерного анализа

Индикаторы теханализа – это огромная категория инструментов, каждый из которых обладает собственными достоинствами и недостатками. Каждый вид индикаторов имеет свои особенности: например, трендовые индикаторы зачастую запаздывают, но их сигналы более надежны, чем сигналы осцилляторов, которые считаются опережающими.

У большинства индикаторов есть одно главное преимущество: благодаря автоматическому расчету они существенно упрощают трейдерам задачу, поставляя четкие и однозначные сигналы. Некоторые индикаторы вообще освобождают трейдера от обязанностей аналитика, и все, что от него требуется – вовремя нажимать «купить» или «продать».

С другой стороны, чем более автоматизирован и узконаправлен индикатор, тем быстрее он устаревает и перестает показывать положительную динамику. Отсюда и возник стереотип о том, что абсолютно прибыльных систем не существует – на самом деле, они есть, просто прибыльными остаются очень короткий промежуток времени. С другой стороны, графический и свечной анализ, требующий от трейдеров не только богатого опыта, но и определенной креативности, остается актуален уже многие десятки лет.

Индикаторы будут полезны начинающим трейдерам как стартовый инструмент, а также любителям автоматической торговли. Трейдеры, владеющие базовыми навыками программирования, часто создают собственные индикаторы и модифицируют уже существующие. Тем самым они получают преимущество перед другими участниками торгов и, пусть и на краткий период, имеют возможность зарабатывать больше с меньшими рисками.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

Индикаторы объема в техническом анализе рынка

Основы индикаторного анализа

Индикаторный технический анализ позволяет определить состояние рынка в текущий период и принять решение о сделке на основе определенных сигналов . Технический индикатор – это результат математических расчетов, произведенных на основании данных о ценах и объемах торгов.

Разные индикаторы имеют различную природу и по-разному используются для анализа и прогнозирования ценового движения. Среди всех индикаторов выделяются три основные группы:

  • трендовые индикаторы
  • осцилляторы
  • индикаторы объема

Трендовые индикаторы дают достоверные сигналы на совершение операций на сильных трендовых движениях. Осцилляторы целесообразнее использовать для торговли при ослабевании тенденции или боковике.

Индикаторы объема в основном используются как дополнительные, вне зависимости от фазы трендового движения, для подтверждения или опровержения текущего движения объемом.

Использование индикаторов – это попытка описать текущее положение дел на рынке, понять расстановку сил продавцов и покупателей и на основании этой информации сделать прогноз об изменении цены.

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы представляют собой математическое усреднение цены. На основе этого можно предположить направление движения цены (тренд) в будущем. Для данной группы индикаторов характерно следующее поведение:

  1. После возникновения на рынке трендового движения индикаторы подают сигнал о его начале.
  2. С момента разворота тренда до момента получения сигнала трендового индикатора проходит определенное время – это называется «запаздыванием» индикатора.
    Соответственно, до возникновения сигнала цена уже успевает пройти часть трендового движения. При этом запаздывание трендовых индикаторов обуславливает более высокую надежность подаваемых ими сигналов.
  3. В случае отсутствия тренда на рынке индикаторы подают множество ложных сигналов. Поэтому работа с ними целесообразна только при наличии явно выраженного тренда на графике. При этом о наличии тренда зачастую могут сказать сами трендовые индикаторы.

К основным трендовым индикаторам относятся:

  • Moving Average (скользящая средняя)
  • MACD
  • Полосы Боллинджера
  • Parabolic SAR

Скользящая средняя

Скользящая средняя – это самый простой трендовый индикатор. Он представляет собой среднюю цену бумаги за выбранный период.

Скользящая средняя может быть:

  • простой
  • экспоненциальной
  • производные первых двух видов

Индикатор строится на графике цены в виде линии, сглаживающей колебания цены, как раз путем усреднения.

Сглаженная линия – это и есть скользящая средняя, которая показывает направление тренда, если он есть. Она позволяет трейдеру рассматривать сглаженные данные, а не фокусироваться на ежедневных колебаниях цен. При этом чем больше период расчета, тем более сглаженной относительно ценового графика будет скользящая средняя.

Простейшая форма индикатора — простая скользящая средняя (Simple Moving Average – SMA), вычисляется путем нахождения среднего арифметического заданного набора значений. Например, чтобы рассчитать простую 20-дневную скользящую среднюю, берется сумма цен закрытия за последние 20 дней, а затем делится на 20.

  • Price (i) — цена текущего периода
  • n — число периодов расчета

Главным недостатком простой скользящей средней является то, что каждая ее точка в серии данных имеет одинаковый вес, хотя некоторые «точки» могут иметь более высокую значимость на графике цены и должны вносится в формулу с большими весами.

Считается, что последние данные более значимы для оценки актива в отличие от старых данные и должны иметь большее влияние на конечный результат. Чтобы дать больший вес последним данным, была создана экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average – EMA).

Изучение формулы ее расчета может оказаться ненужным для многих трейдеров, так как большинство программ автоматически выполняют вычисления. Тем не менее, для понимания все же полезно её знать:

  • i — текущий момент времени
  • i — 1 — предыдущий момент времени
  • K = 2 / (n + 1)
  • n — период средней в барах

Так как большее внимание при расчете EMA уделяется последним данным, она быстрее реагирует на изменение цен, в отличие от SMA.

В качестве примера, рассмотрим изменение 10-дневной экспоненциальной скользящей средней. Спустя один день, значение этой скользящей средней пересчитается в соответствии с последней ценой закрытия, которой будет присвоен наибольший вес в формуле. Чем дальше во времени цена закрытия какого-то периода, тем меньший вес ему будет присвоен.

Эта чувствительность является основной причиной, по которой многие трейдеры предпочитают использовать EMA, а не SMA.

Использование скользящей средней

Лучший способ выяснить, какой временной интервал для вас наиболее подходящий – экспериментировать с несколькими различными периодами времени, пока не найдете тот, который соответствует вашей стратегии.

Основные задачи скользящей средней:

  • определение направления тренда (восходящий или нисходящий)
  • подтверждение смены тренда
  • формирование линии поддержки/сопротивления

Важно отметить, что скользящие средние не предсказывают перелом тренда, а показывают разворот тренда, когда он уже действительно произошел.

В период, когда цена находится выше средней, текущая ситуация лучше ожиданий, а значит – на рынке преобладают «бычьи» настроения. И наоборот, если цена опускается ниже линии скользящей средней – это сигнал того, что ожидания рынка не оправдались и на рынке господствуют «медведи».

Таким образом, пересечение MA с ценой может стать сигналом к совершению сделки: пересечение цены снизу вверх дает сигнал на покупку, сверху вниз на продажу.

Скользящая средняя является трендовым индикатором, который дает хорошие сигналы на открытие и закрытие позиций только при наличии сильного тренда. Когда рынок находится в длительном боковике, эти сигналы являются ложными и приводят к убыточным сделкам.

Если рынок демонстрирует сильную волатильность, то пересечение двух и более скользящих средних с разными периодами больше подходит для анализа.

Принцип получения торгового сигнала от пересечения двух средних аналогичен принципу пересечения скользящей с ценовым графиком, с той лишь разницей, что вместо ценового графика в данном случае выступает вторая скользящая средняя с большим периодом.

Таким образом, сигналом на покупку (продажу) возникнет тогда, когда быстрая скользящая средняя, то есть с меньшим периодом, пересечет снизу вверх (сверху вниз) медленную скользящую.

Индикатор MACD

Этот индикатор построен на разнице между двумя скользящими средними с различными периодами построения. Существует два способа построения: линейный MACD и гистограмма MACD. График индикатора строится в отдельном окне под графиком цены.

На графике линейного MACD отображаются две линии: основная и сигнальная. На графике гистограммы MACD отображается разница между основной и сигнальной линией.

Для расчета основной линии используются две экспоненциальные скользящие средние с разными периодами. Из быстрой скользящей средней с меньшим периодом (ЕМАs) вычитается медленная скользящая средняя с большим периодом (EMAl). По полученным значениям строится линия MACD.

Таким образом мы получаем информацию о различии в настроении биржевой толпы за короткий и длинный временной промежуток и можем оценить скорость ценовых изменений, происходящих на рынке в текущий момент времени.

Сигнальная линия получается путем сглаживания основной линии с помощью экспоненциальной скользящей средней.

Исходя из формулы расчета можно легко определить, что, когда быстрая скользящая средняя выше медленной, линия MACD находится выше нуля, а когда наоборот – ниже нуля. Соответственно, положение MACD относительно нулевой отметки и направление её движения говорит о преобладании «бычьей» или «медвежьей» тенденции.

Сигналы индикатора MACD:

  • основная линия пересекает сигнальную снизу вверх — сигнал на покупку
  • основная линия пересекает сигнальную сверху вниз — сигнал на продажу

Если используется гистограмма, тогда сигналы возникают при пересечение графиком гистограммы нуля.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) представляют из себя три линии: скользящая средняя посередине, характеризующая основное направление движения, и две линии, ограничивающие график цены с обеих сторон и характеризующие его волатильность.

Верхняя и нижняя линии – это та же скользящая средняя, но смещенная на несколько стандартных (среднеквадратичных) отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив (например, во время выхода финансовой отчетности или публикации новостей), и уменьшается в более стабильные периоды.

Индикатор не предназначен для непрерывного анализа движения цены. Полосы Боллинджера дают сигналы в отдельные моменты времени, при этом в связке с другими инструментами анализа надежность прогноза повышается.

Для Полос Боллинджера характерны следующие особенности:

  1. Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте.
  2. Движение, начавшееся от одной из границ, скорее всего продолжится до другой.
  3. Положение графика цены относительно средней линии свидетельствует о направлении тренда. Если график выше неё, то тренд восходящий, и наоборот. При этом сама линия также должна быть направлена в соответствующую сторону.
    Когда рынок входит во флэт, ценовое движение покрывает весь диапазон от верхней до нижней границы, неоднократно пересекая скользящую среднюю во всех направлениях.

На основе этих особенностей трейдер имеет возможность составить для себя правила входа в сделку согласно данному индикатору. Например, когда инструмент находится в стабильном тренде, Полосы Боллинджера помогают найти надежную точку входа после коррекции (отката).

При выраженном восходящем тренде график цены находится между средней и верхней линией Боллинджера.

Сигнал на покупку возникает, когда цена откатывается и подходит к нижней линии. Подтверждением сигнала может быть возникновение консолидации на откате. В таком случае выше вероятность прибыльной сделки и можно использовать короткий стоп за поддержкой консолидации.

Parabolic SAR

Изначально названием этого индикатора было просто SAR – как комбинация из первых букв «stop and revers» – «остановка и разворот». В русском варианте этот индикатор получил название «параболик», потому что его сигналы вычерчивают некое подобие параболы.

Данный индикатор представляет собой линию, находящуюся ниже или выше ценового графика и сигнализирующую о растущем или падающем тренде соответственно. На растущем тренде линия индикатора располагается ниже ценового графика, на падающем – выше.

До тех пор, пока цена держится с одной стороны от линии индикатора, тренд сохраняется. Но как только график цены пересекает линию Parabolic SAR, тренд считается сменившимся, и линия скачком переходит на другую сторону. Смена направленности кривой индикатора выступает сигналом на покупку или продажу инструмента.

Формула Параболика имеет следующий вид:

\(SAR_n = + a\times (high — SAR_)>\) — для восходящего тренда

\(SAR_n = + a\times (low- SAR_)>\) — для нисходящего тренда, где:

  • SARn-1 – значение индикатора за предыдущий период
  • SARn – текущее значение индикатора
  • high и low – локальный максимум (минимум) за временной промежуток между последней сменой направленности Параболика и текущим моментом
  • a – фактор ускорения (фиксированная величина)

Параболик на практике является достаточно «грубым» инструментом теханализа. Это означает, что существенная часть движения цены, в сравнении с общим потенциалом движения, может быть упущена. Поэтому его используют, как правило, для закрытия позиций, а не для входа в сделки.

Безусловно, вы можете настроить индикатор, чтобы он реагировал на изменения цены более чувствительно, однако тогда количество ложных сигналов заметно возрастет.

Рейтинг лучших брокеров БО за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех брокеров бинарных опционов!
    Бесплатное обучение и демо счет — идеальный вариант для новичков и малоопытных трейдеров!
    Дают существенные бонусы за регистрацию:

Добавить комментарий